国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资  基金发起式聚合基金更新招募说明书      （2024 年第一号）    基金管制东说念主：国泰基金管制有限公司    基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司             国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）                                                               目              录      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）                         紧要教导 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值、市集出息和收益作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。    （1）样本空间    同中证全指指数的样本空间    （2）选样方法 值由高到低名次，剔除成交金额名次后 10%、以及积蓄总市值占比达到 98%以 后的证券，何况保捏剔除后证券数目不少于 50 只，将剩余全部证券算作指数样 本；    联系标的指数具体编制有计划及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：www.csindex.com.cn。 投资东说念主在投成本基金前，需全面意志本基金产物的风险收益特征和产物特性，充 分沟通自身的风险承受才略，感性判断市集，对投成本基金的意愿、时机、数目 等投资行动作念出寥寂决策。投资东说念主根据所捏有的基金份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：系统性风险、非系统性风 险、流动性风险、运作管制风险、本基金特定风险和其他风险等。本基金可能出 现追踪时弊阻挡未达约定方针、指数编制机构罢手服务、成份股停牌等风险。    本基金可投资钞票支捏证券，主要存在与基础钞票关联的风险、与钞票支捏 证券关联的风险、与专项计划管制关联的风险和其他风险。    本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 操气派险和法律风险等。由于股指期货时时具有杠杆效应，价钱波动比标的器具 更为剧烈。何况由于股指期货订价复杂，不恰当的估值可能使基金钞票濒临损失 风险。股指期货汲取保证金往还轨制，由于保证金往还具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数眇小的变动就可能会使投资东说念主权益遭受较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，如若莫得在规矩的时期内补足保证金，按规矩将被强制 平仓，可能给投资东说念主带来损失。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波 动影响，存托凭证的境外基础证券的关联风险可能径直或波折成为本基金的风 险。   《基金合同》成功之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，基 金合同自动断绝，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会连接基金合同期限。投资 东说念主将濒临基金合同可能断绝的不敬佩性风险。   本基金为 ETF 聚合基金，方针 ETF 为股票型指数基金，其预期收益及预期 风险水平高于搀和型基金、债券型基金和货币市集基金。本基金主要通过投资于 方针 ETF 追踪标的指数发达，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市集 相似的风险收益特征。   投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应厚爱阅读基金合同、本招募 说明书、基金产物尊府撮要等信息线路文献，自主判断基金的投资价值，自主作念 出投资决策，自行承担投资风险。基金管制东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自诩” 原则，在投资东说念主作念出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化导致的投资风险， 由投资东说念主自行背负。   基金的过往功绩并不预示其异日发达。基金管制东说念主管制的其他基金的功绩并 不组成对本基金功绩发达的保证。   基金管制东说念主依照恪尽责守、诚笃信用、严慎勤快的原则管制和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募说明书还是本基金托管东说念主复核。本次招募说明书更新事由为年度更新 及加多 E 类基金份额等关联事宜，加多 E 类基金份额的关联调理自 2024 年 11 月 11 日起成功。本招募说明书所载投资组合阐发为 2024 年 3 季度阐发，净值表 现数据截止日为 2024 年 6 月 30 日，主要东说念主员情况截止日为 2024 年 11 月 8 日，    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2024 年 10 月 31 日。                                         （本报 告中财务数据未经审计）                  第一部分       前言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作管制办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、                                    《公 开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公 开召募证券投资基金信息线路管制办法》（以下简称“《信息线路办法》”）、《公 开召募通达式证券投资基金流动性风险管制规矩》                      （以下简称“《流动性风险管制 规矩》”）、《公开召募证券投资基金运作指点第 2 号——基金中基金指点》和其 他联系法律法则规矩以及《国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式 聚合基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管制东说念主承诺本招募说明书不存在职何空虚记录、误导性述说或者首要遗 漏，并对其信得过性、准确性、好意思满性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书 所载明的尊府央求召募的。本基金管制东说念主莫得奉求或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是规矩基金合同当事东说念主之间权利义务关系的基本法律文献，如本招募说明书内容 与基金合同有糟蹋或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资东说念主自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同当事东说念主，其捏有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同相等他 联系规矩享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额捏有东说念主的权利和义务， 应详确查阅基金合同。                  第二部分       释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 聚合基金    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 接基金基金合同》及对基金合同的任何灵验纠正和补充 往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金托管公约》及对该托管公约的任 何灵验纠正和补充 投资基金发起式聚合基金招募说明书》相等更新 发起式聚合基金基金产物尊府撮要》相等更新 发起式聚合基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以相等他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文书等     《基金法》：指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往 作念出的纠正     《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁 布机关对其往往作念出的纠正 日实施的《公开召募证券投资基金信息线路管制办法》及颁布机关对其往往作念出 的纠正     《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对 其往往作念出的纠正     《流动性风险管制规矩》：指《公开召募通达式证券投资基金流动性风险 管制规矩》及颁布机关对其往往作念出的纠正 务的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 正当登记并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会 团体或其他组织 在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 用来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者 东说念主民币及格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法则或中国证监会允许购 买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、调度、转托管及依期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务经历并与基金管制东说念主签订了基金销售服务公约，办理 基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结 算、代理披发红利、建立并支捏基金份额捏有东说念主名册和办理非往还过户等 限公司或接受国泰基金管制有限公司奉求代为办理登记业务的机构 管制的基金份额余额相等变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调度、转托管、依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面阐发的 日历    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得跳动 3 个月 通达日 范基金管制东说念主所管制的通达式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金管制东说念主 和投资东说念主共同遵从 运作，由基金管制东说念主、基金管制东说念主股东、基金管制东说念主高等管制东说念主员或基金司理（指 基金管制东说念主职工中照章具有基金司理经历者，包括但不限于本基金的基金司理， 下同）等东说念主员承诺认购一定金额并捏有一依期限的证券投资基金 管制东说念主固有资金、基金管制东说念主高等管制东说念主员或基金司理等东说念主员的资金。发起资金 认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额捏有期限不少 于3年 金份额捏有期限不少于 3 年的基金管制东说念主股东、基金管制东说念主、基金管制东说念主高等管 理东说念主员或基金司理等东说念主员 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 规矩的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 规矩的条件，央求将其捏有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额调度为基金 管制东说念主管制的其他基金基金份额的行动 捏基金份额销售机构的操作 购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 加上基金调度中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调度中转入 央求份额总和后的余额）跳动上一通达日基金总份额的 10% 行进款利息、已完了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 据价值、银行进款本息、基金应收申购款相等他钞票的价值总和 值和基金份额净值的过程 互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子线路 网站）等媒介 能发生的变更 （简称 ETF），该 ETF 和本基金所追踪的标的指数同样，何况该 ETF 的投资方针      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 和本基金的投资方针访佛，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资方针。本基 金的方针 ETF 为国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金 的投资方针相似，详细追踪标的指数发达，追求追踪偏离度和追踪时弊最小化， 汲取通达式运作方式的基金，简称“聚合基金” 方式的不同将本基金基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别竖立代码， 并分别规划和公告基金份额净值 不从本类别基金钞票上钩提销售服务费的基金份额 用，而是从本类别基金钞票上钩提销售服务费的基金份额 类别基金钞票上钩提销售服务费的基金份额 用于本基金市集引申、销售以及基金份额捏有东说念主服务的用度 以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个往还日以上的逆回购 与银行依期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通顺受 限的新股及非公开刊行股票、钞票支捏证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或 往还的债券等 值的方式，将基金调理投资组合的市集冲击成安分拨给实验申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损 害并得到刚正对待 件                 第三部分     基金管制东说念主     一、基金管制东说念主概况    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   称呼：国泰基金管制有限公司   住所：中国（上海）开脱贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区刚正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   成立时期：1998 年 3 月 5 日   法定代表东说念主：周向勇   注册成本：壹亿壹仟万元东说念主民币   有计划东说念主：辛怡   有计划电话：021-31089000，400-888-8688   股权结构：              股东称呼                  股权比例       中国建银投资有限使命公司                  60%           意大利忠利集团                   30%        中国电力财务有限公司                   10%   二、主要东说念主员情况   周向勇，董事长，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国设立银 行总行、中国建银投资有限使命公司。2011 年 1 月加入国泰基金管制有限公司， 历任公司总司理助理、副总司理、总司理等，现任公司党委文书、董事长。   王惠平，董事，研究生学历，博士学位，高等司帐师，中国非执业注册司帐 师。1996 年 9 月至 2004 年 7 月任职于财政部财政监督司、财政部监督检验局。 务院农村综合蜕变服务小组办公室）。历任财政部监督检验局检验一处副处长， 财政部国务院农村税费蜕变服务小组办公室（国务院农村综合蜕变服务小组办公 室）一处处长。2011 年 7 月至 2021 年 6 月任职于海南省财政厅，历任海南省财 政厅总司帐师、副厅长、财政厅党组文书、财政厅厅长。2021 年 7 月至 2023 年 学界联合会党组文书、主席兼海南省社会科学院院长。2023 年 4 月起任中央汇 金投资有限使命公司派往中国建投董事。2023 年 11 月起任中建投租出股份有限 公司董事。2023 年 9 月起任公司董事。      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）    Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负 责经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分析师；1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保障研 究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙东说念主；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基 金司理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月-2019 年 3 月任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 总司理。2019 年 4 月-2023 年 12 月任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主管和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 董事长。2024 年 1 月 1 日起任 GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.p.A. 董 事长和 GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A. SGR (GENAM) 副董事长。    游一冰，董事，大学本科，英国特准保障学会高等会员（FCII）及英国特准 保障师（Chartered Insurer）。1989 年至 1994 年任中国东说念主民保障公司总公司营业 部助理司理；1994 年至 1996 年任中国保障（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年至 1998 年任忠利保障有限公司英国分公司再保障承保东说念主；1998 年至 2017 年 任忠利亚洲中国地区总司理；2002 年于今任满意东说念主寿保障有限公司董事；2007 年于今任满意财产保障有限公司董事；2007 年至 2017 年任满意财产保障有限公 司总司理；2013 年于今任满意钞票管制有限公司董事；2017 年于今任忠利集团 大中华区股东代表。2010 年 6 月起任公司董事。    戴建元，董事，大学本科，高等司帐师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月，任福 建省泉州电业局财务科司帐。1998 年 4 月至 2001 年 3 月，任福建省电力有限公 司财务部司帐。2001 年 3 月至 2005 年 8 月，任福建省厦门市电业局总司帐师。 主任（主捏服务、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总 经济师、首席风险师、总风险师。2020 年 12 月起任公司董事。    李昇，董事，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国设立银行总    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 行、中国建银投资有限使命公司。2024 年 7 月加入国泰基金管制有限公司，现 任公司党委副文书、总司理、公司董事。   黄晓衡，寥寂董事，硕士研究生，高等经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月， 在中国设立银行江苏省分行服务，先后任职于计划处、信贷处、海外业务部，历 任副处长、处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月，任中国设立银行伦敦代表处首席 代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，任中国设立银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，在中国设立银行总行服务，历任海外部副总司理、资金 计划部总司理、司帐部总司理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月，在中国海外金融有 限公司服务，历任财务总监、公司管委会成员、照管人。2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任汉石投资管制有限公司（香港）董事总司理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月， 任中金基金管制有限公司寥寂董事。2017 年 3 月起任公司寥寂董事。   吴群，寥寂董事，博士研究生，高等司帐师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在 中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）服务，历任讲师、副 研究员、副主任、主任。1991 年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。 部高等司理、总监，管制商酌部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电 子产业工程有限公司服务，担任财务部总司理。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在 中国电子信息产业集团有限公司服务（简称“CEC”），历任审计部副主任、钞票 部副主任（主捏服务）、主任。2014 年 9 月至 2016 年 7 月任中国上市公司协会 军工委员会副会长，2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上市公司协会军工委员会 照管人。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济 师。在 CEC 服务期间，至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所 投资的境表里多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月至 2021 年 6 月任首约科技 （北京）有限公司寥寂董事。2020 年 8 月起任中国船舶重工集团海洋防务与信 息扞拒股份有限公司寥寂董事。2017 年 10 月起任公司寥寂董事。   冯丽英，寥寂董事，大学本科，高等经济师。1984 年 9 月至 1987 年 6 月， 任北京第二轻工业总公司科员。1987 年 7 月至 1998 年 9 月，历任中国设立银行 东说念主事部工作工资处副处长、处长。1998 年 9 月至 1999 年 9 月，任中国海外金融 有限使命公司东说念主力资源部高等司理。1999 年 9 月至 2005 年 9 月，任中国信达资     国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 产管制有限公司东说念主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃 有限使命公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005 年 9 月至 2011 年 2 月， 任中国设立银行总行东说念主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任建信基金管制 有限公司监事长。2011 年 2 月至 2015 年 11 月，任中国设立银行待业金业务部 总司理。2015 年 11 月至 2019 年 7 月，任建信待业金管制有限使命公司总裁。    冯一夫，监事，硕士研究生。2009 年 2 月至 2017 年 10 月，任安盛德国投 资分析师。2017 年 10 月至 2022 年 7 月，任安盛亚洲及香港投资主管。2022 年    李箐，监事，研究生。1997 年 7 月至 1997 年 8 月，中国电力相信投资有限 公司资金部职工。1997 年 8 月至 1999 年 7 月，中电信实业开发总公司财务部员 工。1999 年 7 月至 1999 年 12 月，中国电力相信投资有限公司财务部职工。2000 年 1 月起，在中国电力财务有限公司服务，历任财务部处长、主任助理、主任会 计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020 年 12 月起任公司监事。    邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加友邦泰基 金管制有限公司，历任行业研究员、基金司理助理，2008 年 4 月至 2018 年 3 月 任国泰金鼎价值精选搀和型证券投资基金的基金司理，2009 年 5 月至 2018 年 3 月任国泰区位上风搀和型证券投资基金（原国泰区位上风股票型证券投资基金） 的基金司理，2013 年 9 月至 2015 年 3 月任国泰估值上风股票型证券投资基金 （LOF）的基金司理，2015 年 9 月至 2018 年 3 月任国泰央企蜕变股票型证券投 资基金的基金司理，2019 年 7 月至 2020 年 7 月任败国丧家养老方针日历 2040 三年捏有期搀和型基金中基金（FOF）的基金司理，2021 年 9 月起任国泰国策驱 动天真配置搀和型证券投资基金的基金司理。2017 年 7 月至 2019 年 3 月任投资 总监（权益），2019 年 4 月至 2020 年 7 月任投资总监（FOF），2020 年 8 月起任 投资总监（权益）。2015 年 8 月起任公司职工监事。    吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年 7 月 至 2008 年 2 月，任金鹰基金管制有限公司运作保障部司理。2008 年 2 月加入国 泰基金管制有限公司，历任信息期间部工程师、运营管制部总监助理、运营管制    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 部副总监，现任运营管制部总监。2019 年 5 月起任公司职工监事。   宋凯，监事，大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 11 月，任毕马威华振司帐 师事务所上海分所助理司理。2012 年 11 月加入国泰基金管制有限公司，历任审 计部总监助理、纪检监察室副主任、审计部总监，现任风险管制部总监。2017 年 3 月起任公司职工监事。   李昇，总司理，简历同上。   张玮，硕士研究生，24 年金融从业经历。曾任职于申银万国证券研究所、 星河基金管制有限公司、国泰基金管制有限公司、敦和钞票管制有限公司。2019 年 2 月再次加入国泰基金管制有限公司，历任公司总司理助理，现任公司党委委 员、副总司理。   封雪梅，硕士研究生，26 年金融从业经历。曾任职于中国工商银行北京分 行营业部、大成基金管制有限公司、信达澳银基金管制有限公司、国寿安保基金 管制有限公司。2018 年 7 月加入国泰基金管制有限公司，现任公司副总司理。   倪蓥，硕士研究生，23 年金融从业经历。曾任职于新晨信息期间有限使命 公司。2001 年 3 月加入国泰基金管制有限公司，历任信息期间部总监、运营管 理部总监、公司总司理助理等，现任公司首席信息官。   刘国华，博士研究生，30 年金融从业经历。曾任职于山东省海外相信投资 公司、万家基金管制有限公司。2008 年 4 月加入国泰基金管制有限公司，历任 产物计划部总监、公司首席产物官、公司首席风险官等，现任公司守护长。   （1）现任基金司理   晏曦，硕士研究生，11 年证券基金从业经历。曾任职于苏格兰皇家银行、 中信证券、华宸异日基金，2015 年 3 月加入国泰基金，历任研究员、投资司理。 的基金司理，2022 年 7 月至 2023 年 7 月任国泰行业轮动一年封锁运作股票型基 金中基金（FOF-LOF）的基金司理，2022 年 12 月起兼任国泰中证煤炭往还型开 放式指数证券投资基金发起式聚合基金、国泰中证钢铁往还型通达式指数证券投 资基金发起式聚合基金、国泰中证全指家用电器往还型通达式指数证券投资基金     国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 发起式聚合基金和国泰中证新动力汽车往还型通达式指数证券投资基金发起式 聚合基金的基金司理，2023 年 3 月起兼任国泰国证绿色电力往还型通达式指数 证券投资基金发起式聚合基金的基金司理，2023 年 5 月至 2024 年 6 月任国泰中 证细分机械开辟产业主题往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金和国 泰中证细分化工产业主题往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金的基 金司理，2023 年 5 月起兼任国泰中证新材料主题往还型通达式指数证券投资基 金发起式聚合基金、国泰中证环保产业 50 往还型通达式指数证券投资基金发起 式聚合基金、国泰中证动漫游戏往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基 金、国泰中证 800 汽车与零部件往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金 的基金司理，2023 年 5 月至 2024 年 8 月任国泰中证有色金属往还型通达式指数 证券投资基金发起式聚合基金的基金司理，2023 年 7 月至 2023 年 12 月任国泰 行业轮动股票型基金中基金（FOF-LOF）（由国泰行业轮动一年封锁运作股票型 基金中基金（FOF-LOF）调度而来）的基金司理，2023 年 8 月起兼任国泰中证 内地运载主题往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金的基金司理，2023 年 9 月起兼任国泰富时中国国企通达共赢往还型通达式指数证券投资基金发起 式聚合基金的基金司理。    （2）历任基金司理    本基金自成立之日起至 2021 年 1 月 28 日由梁杏、徐成城担任基金司理， 自 2021 年 1 月 29 日起至 2021 年 7 月 20 日由徐成城担任基金司理，自 2021 年 日起于今由晏曦担任基金司理。    本基金管制东说念主设有公司投资决策委员会，其成员在公司高等管制东说念主员、投 研部门负责东说念主及业务主干等关联东说念主员中产生。公司总司理不错保举上述东说念主员除外 的投资管制关联东说念主员担任成员，守护长和运营体系负责东说念主列席公司投资决策委员 会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据联系法则和基金合同，审议并决策 公司投资研究部门建议的公司全体投资策略、基金大类钞票配置原则，以及研究 关联投资部门建议的首要投资建议等。    投资决策委员会成员组成如下：   国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   主任委员：   李昇：简历同上   引申委员：   张玮：简历同上   委员：   梁杏：总司理助理、量化投资部总监   胡松：投资总监（待业金）、待业金及专户投资部总监   索峰：投资总监（固收）、完全收益投资部总监   郑有为：研究部副总监   三、基金管制东说念主职责 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 配收益； 照章召集基金份额捏有东说念主大会； 其他法律行动；   四、基金管制东说念主承诺   国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 建立健全里面阻挡轨制，采选灵验顺序，属目违背《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生。 制轨制，采选灵验顺序，属咫尺列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待其管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额捏有东说念主除外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额捏有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法则或中国证监会荫庇的其他行动。 家联系法律、法则及行业表率，诚笃信用、勤快尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违法筹办；   （2）违背基金合同或托管公约；   （3）特意毁伤基金份额捏有东说念主或其他基金关联机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的尊府中公私分明；   （5）谢绝、侵扰、辞谢或严重影响中国证监会照章监管；   （6）豪爽职守、挥霍权力，不按照规矩履行职责；   （7）违背现行灵验的联系法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的有 关规矩，泄漏在职职期间明察的联系证券、基金的生意神秘，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从事 关联的往还行动；   （8）违背证券往还场面业务法则，利用对敲、倒仓等妙技主管市集价钱， 阻止市集纪律；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不耿介妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息线路和告白中特意含有空虚、误导、讹诈身分；   （13）其他法律、行政法则以及中国证监会荫庇的行动。   国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 度，采选灵验顺序，属目违背基金合同行动的发生。   五、基金司理承诺 东说念主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主 从事关联的往还行动；   六、基金管制东说念主里面阻挡轨制   基金管制东说念主为预防和化解筹办运作中濒临的风险，保证筹办行动的正当合 规和灵验开展，制定了一系列组织机制、管制方法、操作圭表与阻挡顺序，形成 了公司好意思满的里面阻挡体系，并通过相应的具体业务阻挡进程来严格实施。   为保证里面阻挡的系统性和灵验性，公司制定了合理、完备、灵验、可执 行的规章轨制体系并勾通业务发展、法律法则及监管环境变化，对里面阻挡轨制 进行实时的更新和调理，以安妥公司筹办行动的变化，不断增强和优化公司轨制 的完备性、灵验性和当令性。   （1）保证公司筹办运作正当合规，形成称职筹办、表率运作的筹办理念；   （2）预防和化解风险，进步筹办管制效益，确保公司筹办的稳健运行和受 托钞票的安全好意思满，完了公司捏续、自由、健康发展；   （3）确保受托钞票、公司财务和其他信息的信得过、准确、好意思满、实时；   （4）预防公司精粹的品牌形象。   （1）全面性原则。里面阻挡应隐私公司的各项业务、扫数部门和岗亭，渗 透到决策、引申、监督、反馈等扫数业务过程和业务形态。   （2）灵验性原则。建立科学、合理、灵验的里面阻挡轨制，公司全体职工      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 必须起劲预防里面阻挡轨制的灵验引申。      （3）彼此寥寂和制约原则。公司根据业务的需要设立相对寥寂的机构、部 门和岗亭，公司里面部门和岗亭的竖立必须权责分明、彼此制约。里面阻挡的检 查评价部门必须寥寂于各业务引申部门。公司受托钞票、自有钞票、其他钞票的 运作必须分离。      （4）安妥性原则。公司里面阻挡应根据公司筹办业务发展、新产物的开发、 金融蜕变、法律法则以及市集环境的变化等实时调理和完善，以保证里面阻挡的 灵验性和安妥性。      （5）防火墙原则。公司各个业务部门，卓越是研究、投资、引申、计帐等 部门和岗亭必须在物理上和轨制上阻遏，对紧要业务设立防火墙并实行门禁制 度。      （6）成本效益原则。公司运用科学化的筹办管制方法缩小运作成本，进步 经济效益，力求以合理的阻挡成本达到最好的内控恶果。      （1）公司经过多年的管制实践，建立并完善了科学的治理结构，充分领会 寥寂董事和监事会的监督职能，并在职工中加强职业说念德解说和风险不雅念，形成 了诚信为本和稳健筹办的企业文化。公司董事会对里面阻挡原则进行率领，对公 司建立里面阻挡系统和支捏其灵验性承担最终使命；公司筹办管制层对里面阻挡 进行管制、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权单干和风坎坷挡使命， 既彼此寥寂，又彼此协谐和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风坎坷挡 体系。      （2）公司依据自身筹办特性建立了包括各岗亭以方针使命制自控、关联部 门和岗亭之间彼此制衡、内控检验评价部门实施监督的、权责长入、严实灵验的 内控防地。      （3）公司建立灵验的东说念主力资源管制轨制，健全激发敛迹机制，确保公司东说念主 员具备与岗亭要求相安妥的职业操守和专科才略。      （4）公司建立科学严实的风险评估体系，从总体上明确风险管制的方针和 原则，并对公司濒临的表里部风险进行辨识和评估，不断优化风坎坷挡圭表和手 段。各部门根据各自业务特性，对业务行动中存在的风险点进行揭示和梳理，有    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 针对性地建立详确的风坎坷挡进程，并在实验业务中加以阻挡。   （5）公司建立了完善的授权管制机制，明确了合理的授权圭臬和进程，确 保授权机制的贯彻引申。   （6）公司建立了完善的里面司帐阻挡，公司司帐核算与基金司帐核算在业 务表率、东说念主员岗亭和办公区域上进行严格区分，确保基金钞票与公司自有钞票完 全分开，分账管制，寥寂核算。   （7）公司建立了科学、严格的岗亭分离机制，明确分手各岗亭职责，投资 和往还、往还和计帐、基金司帐和公司司帐等紧要岗亭不得有东说念主员的叠加。紧要 业务部门和岗亭进行物理阻遏。   （8）公司建立首要风险济急处置机制，制订切实灵验的济急应变顺序，按 照预案妥善处理。   （9）公司建立灵验的信谢绝流渠说念和相通机制，明确阐发机制旅途和业务 申报体系，保证业务信息在既定旅途高效、有序、准确、好意思满传递，完了自下而 上的实时阐发和从上至下的灵验反馈。   （10）公司通过建立好意思满的研究管制、投资决策和往还管制等轨制体系， 以完了投资管制业务阻挡。   （11）公司制定例范的信息线路管制办法，不断优化完善机制进程，确保 公开线路信息的信得过、准确、好意思满、实时。   （12）公司对里面阻挡建立与实施情况进行监督检验，评价里面阻挡的有 效性，发现里面阻挡残障，实时加以改进，内控检验评价部门通过依期或不依期 检验里面阻挡轨制的引申情况，确保公司各项筹办管制行动的灵验运行。   基金管制东说念主保证以上对于里面阻挡轨制的线路信得过、准确，并承诺基金管制 东说念主将根据市集变化和业务发展不断完善里面阻挡轨制，切实预防基金份额捏有东说念主 的正当权益。                 第四部分     基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   成立时期：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主：廖林   注册成本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元   有计划电话：010-66105799   有计划东说念主：郭明   二、主要东说念主员情况   结果 2024 年 9 月，中国工商银行钞票托管部共有职工 211 东说念主，平均年齿 38 岁，99%以上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高 级期间职称。   三、基金托管业务筹办情况   算作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，袭取“诚笃信用、勤快尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管制 和里面阻挡体系、表率的管制模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履 行钞票托管东说念主职责，为境表里广漠投资者、金融钞票管制机构和企业客户提供安 全、高效、专科的托管服务，展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最进修的产物线。领有包括证券投资基金、相信钞票、保障钞票、 社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 钞票、QDII 钞票、股权投 资基金、证券公司蚁合伙产管制计划、证券公司定向钞票管制计划、生意银行信 贷钞票证券化、基金公司特定客户钞票管制、QDII 专户钞票、ESCROW 等门类 皆全的托管产物体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管制等升值服务，可 以为各样客户提供个性化的托管服务。结果 2024 年 9 月，中国工商银行共托管 证券投资基金 1428 只。自 2003 年以来，本行连气儿二十一年获取香港《亚洲货币》、 英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上 海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是获取奖项 最多的国内托管银行，优良的服务品性获取国表里金融规模的捏续认同和泛泛好 评。   四、基金托管东说念主的里面阻挡情况   中国工商银行钞票托管部在风险管制的实操过程中根据海外公认的里面控 制 COSO 准则从里面环境、风险评估、阻挡行动、信息与相通、监督与评价五    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 个方面构建起了托管业务里面风坎坷挡体系，并纳入长入的风险管制体系。   中国工商银行钞票托管部从成立之日肇耐久秉捏表率运作的原则，将建立系 统、高效的风险预防和阻挡体系视为服务要点。跟着市集环境的变化和托管业务 的快速发展，新问题新情况的不断出现，钞票托管部从新至尾将风险管制置于与 业务发展同等紧要的位置，视风险预防和阻挡为托管业务生计与发展的人命线。 钞票托管部实施全员风险管制，将风坎坷挡使命落实到具体业务部门和关联业务 岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今， 中国工商银行钞票托管部共十七次胜利通过评估组织里面阻挡和安全顺序最权 威的 ISAE3402 审阅，全部获取无保钟情见的阻挡及灵验性阐发，充分标明寥寂 第三方对中国工商银行托管服务在风险管制、里面阻挡方面的健全性和灵验性的 全面认同，也阐述中国工商银行托管服务的风坎坷挡才略还是与海外大型托管银 行接轨，达到海外先进水平。   （1）钞票托管业务筹办管制正当合规；   （2）促进完了钞票托管业务发展计谋和筹办方针；   （3）钞票托管业务风险管制的灵验性和钞票安全；   （4）进步钞票托管筹办效率和恶果；   （5）业务记录、司帐信息和其他筹办管制关联信息的信得过、准确、好意思满、 实时。   （1）全面性原则。钞票托管业务里面阻挡应链接决策、引申和监督全过程， 隐私钞票托管业务各项业务进程和管制行动，隐私扫数机构、部门和从业东说念主员。   （2）紧要性原则。钞票托管业务里面阻挡应在全面阻挡基础上，怜惜紧要 业务事项、要点业务形态和高风险规模。   （3）制衡性原则。钞票托管业务里面阻挡应在机构竖立、权责分拨及业务 进程等方面形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）安妥性原则。钞票托管业务里面阻挡应当与筹办范围、业务范围和风 险特性相安妥，并进行动态调理，以合理成本完了里面阻挡方针。   （5）审慎性原则。钞票托管业务里面阻挡应坚捏风险为本、审慎筹办的理    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 念，设立机构或开展各项筹办管制行动均应坚捏内控优先。   （6）成本效益原则。钞票托管业务里面阻挡应衡量实施成本与预期效益， 以合理成本完了灵验阻挡。   钞票托管业务里面阻挡纳入全行长入的里面阻挡体系。   （1）总行钞票托管部根据里面阻挡基本规矩建立健全钞票托管业务里面控 制体系，算作全行托管业务的牵头管制部门，根据行内里面阻挡基本规矩建立健 全里面阻挡体系，建立与托管业务条线相安妥的里面阻挡运行机制，敬佩各项业 务行动的风坎坷挡点，制定圭臬长入的业务轨制；采选恰当的阻挡顺序，合理保 证托管业务进程的筹办效率和恶果，组织开展钞票托管业务里面阻挡顺序的执 行、监督和检验，督促各机构落实阻挡顺序。   （2）总行内控合规部负责率领托管业务的内控管制服务，根据年度服务重 点，依期或不依期在全行开展关联业务监督检验，将托管业务检验神志整合到全 行业务监督检验服务中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对钞票托管业务的审计与评价服务。   （4）一级（直属）分行钞票托管业务部门算作里面阻挡的引申机构，负责 组织开展本机构里面阻挡的日常运行及自查服务，实时整改、纠正、处理存在的 问题。   工商银行钞票托管部兴趣里面阻挡轨制的设立，坚捏把风险预防和阻挡的理 念和方法融入岗亭职责、轨制设立和服务进程中，建立了一整套里面阻挡轨制体 系，包括《钞票托管业务管制规矩》、                 《钞票托管业务里面阻挡管制办法》、                                 《钞票 托管业务全面风险管制办法》、              《钞票托管业务营运管制办法》、                            《钞票托管业务合 同管制办法》、《钞票托管业务档案管制办法》、《钞票托管业务系统管制办法》、 《钞票托管业务首要突发事件济急预案》、                   《钞票托管业务从业东说念主员管制办法》等， 在环境、轨制、进程、岗亭职责、东说念主员、授权、蜕变、合同、印记、服务质料、 收费、反洗钱、属目利益糟蹋、业务连气儿性、考察、信息系统等全方面引申里面 阻挡顺序。    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   钞票托管业务切实履行风险管制第一说念防地的主体职责，按照“主动防、智 能控、全面管”的管制念念路，主动将钞票托管业务的风险管制纳入全行全面风险 管制体系，以“管住东说念主、管住钱、管好防地、管好底线”为管制要点，搭建安妥 钞票托管业务特性的风险管制架构，通过鼓舞托管业务体制机制与完善集约化营 运蜕变、建立钞票托管风险管制委员会机制、完善钞票托管业务轨制体系、加强 钞票托管业务戎行设立、科技赋能、建立健全济急灾备体系、建立审计发现问题 整改台账、加强东说念主员管制等顺序，灵验阻挡操气派险、合规风险、声誉风险、信 息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的钞票托管业务连气儿性服务计划和济急预案，具备 行之灵验的灾备收复有计划、充足的迁徙办公开辟、同城异城相勾通的备份办公场 所、必要的服务主说念主员、科学明晰的 AB 岗亭竖立及依期演练机制。在首要突发事 件发生后，可根据突发事件的对托管业务连气儿性营运影响程度的评估，当令采选 或挨次启动“原场面现场+居家”、                “部分同城异域+居家”、                           “部分异城异域+居家”、 “异域全部切换”四种有计划，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机 构”形周详球、全天候营运网罗，向客户提供连气儿性服务，确保托管产物日常交 易的实时计帐和交割。   五、基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和圭表   根据《基金法》、基金合同、托管公约和联系基金法则的规矩，基金托管东说念主 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资荫庇行动、基金参与 银行间债券市集、基金钞票净值的规划、基金份额净值规划、应收资金到账、基 金用度开支及收入敬佩、基金收益分拨、关联信息线路、基金宣传推介材料中登 载基金功绩发达数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同成功之后六个月运行。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主违背《基金法》、基金合同、基金托管公约或有 关基金法律法则规矩的行动，应实时以书面神志文书基金管制东说念主限期纠正，基金 管制东说念主收到文书后应实时查对，并以书面神志对基金托管东说念主发出回函阐发。在限 期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应阐发中国      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 证监会。  基金托管东说念主发现基金管制东说念主有首要违法行动，应立即阐发中国证监会，同期 文书基金管制东说念主限期纠正。                 第五部分       关联服务机构  一、基金份额销售机构 序号      机构称呼                         机构信息                    地址：上海市虹口区刚正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦        国泰基金管制      15-20 层          柜台                    传真：021-31081861     网址：www.gtfund.com                    电子往还网站：www.gtfund.com 登录网上往还页面         国泰基金       智妙手机 APP 平台：iPhone 往还客户端、Android        电子往还平台                    电话：021-31089000     有计划东说念主：赵刚  本基金的其他销售机构信息详见基金管制东说念主网站。基金管制东说念主可根据联系法 律法则规矩，增减或变更销售机构，并在基金管制东说念主网站上公示。  二、登记机构  称呼：国泰基金管制有限公司  住所：中国（上海）开脱贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室  办公地址：上海市虹口区刚正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层  法定代表东说念主：周向勇  有计划东说念主：辛怡  传真：021-31081800  客户服务专线：400-888-8688，021-31089000  三、出具法律见解书的讼师事务所  称呼：上海市通力讼师事务所  住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 18 楼至 20 楼     国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）    负责东说念主：韩炯    有计划电话：021-31358666    传真：021-31358600    有计划东说念主：丁媛    承办讼师：清晨、丁媛    四、审计基金财产的司帐师事务所    称呼：普华永说念中天司帐师事务所（零碎普通合伙）    住所：中国（上海）开脱贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室    办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼    引申事务合伙东说念主：李丹    有计划电话：021-23238888    传真：021-23238800    有计划东说念主：张晓阳    承办注册司帐师：张炯、张晓阳                      第六部分   基金的召募    一、基金召募的依据    本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 相等他联系规矩，并经中国证监会 2019 年 10 月 31 日证监许可【2019】2080 号 文（《对于准予国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金注 册的批复》）准予注册召募。    二、基金类型、运作方式和存续期限    三、基金份额类别    投资东说念主认购、申购基金份额时收取认购、申购用度，不从本类别基金钞票中 计提销售服务费的基金份额称为 A 类基金份额；在投资东说念主认购、申购基金份额 时不收取认购、申购用度，而是从本类别基金钞票上钩提销售服务费的基金份额    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 称为 C 类基金份额；在投资东说念主申购基金份额时不收取申购用度，而是从本类别 基金钞票上钩提销售服务费的基金份额称为 E 类基金份额。   本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别竖立基金代码。由于基金用度的不 同，本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额将分别规划并公布基金份额净值和基金 份额累计净值。   投资东说念主可自行采选认购、申购的基金份额类别。本基金不同类别基金份额之 间如灵通彼此调度业务，关联约定见届时公告，无需召开基金份额捏有东说念主大会。   根据基金运作情况，在不违背法律法则规矩、基金合同约定以及对基金份额 捏有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，基金管制东说念主在履行恰当圭表后不错加多 新的基金份额类别、调理现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或销售服 务费率、变更收费方式或者罢手现有基金份额类别的销售，或对基金份额分类办 法及法则进行调理等，而无需召开基金份额捏有东说念主大会，但调理实施前基金管制 东说念主需实时公告。             第七部分     基金合同的成功   一、基金合同的成功   本基金基金合同于 2020 年 1 月 16 日肃肃成功。自基金合同成功日起，本基 金管制东说念主肃肃运行管制本基金。   二、基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和钞票范围   《基金合同》成功之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，基 金合同自动断绝，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会连接基金合同期限。   《基金合同》成功满三年后基金链接存续的，连气儿 20 个服务日出现基金份 额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主 应当在依期阐发中赐与线路；连气儿 60 个服务日出现前述情形的，本基金将根据 基金合同的约定进行基金财产计帐并断绝，而无需召开基金份额捏有东说念主大会。   法律法则或中国证监会另有规矩时，从其规矩。           第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东说念主 在基金管制东说念主网站或关联文献列示。基金管制东说念主可根据情况变更或增减销售机    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 构。若基金管制东说念主或其指定的销售机构灵通电话、传真或网上等往还方式，投资 东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的关联公告。基金投 资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场面或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的通达日实时期   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券往还 所、深圳证券往还所的泛泛往还日的往还时期，但基金管制东说念主根据法律法则、中 国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成功后，若出现新的证券/期货往还市集、证券/期货往还所往还时 间变更或其他零碎情况，基金管制东说念主将视情况对前述通达日及通达时期进行相应 的调理，但应在实施日前依照《信息线路办法》的联系规矩在指定媒介上公告。   本基金已于 2020 年 3 月 2 日起运行办理日常申购、赎回业务。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者调度。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或调度 央求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回或调度价钱为下一通达日基 金份额申购、赎回或调度的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行规划； 序赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到刚正对待。   基金管制东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调理。基金管制东说念主 必须在新法则运行实施前依照《信息线路办法》的联系规矩在指定媒介上公告。    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   四、申购与赎回的圭表   投资东说念主必须根据销售机构规矩的圭表，在通达日的具体业务办理时期内建议 申购或赎回的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购成功。若资金在规矩时期内未 全额到账则申购不成立，申购款项将奉赵投资东说念主账户，基金管制东说念主、基金托管东说念主 和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额捏有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。基金份额捏有东说念主赎复活效后，基金管制东说念主将在 T＋7 日（包括该日） 内支付赎回款项。在发生多半赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎 回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同联系条目处理。   基金管制东说念主应以往还时期终局前受理灵验申购和赎回央求确今日算作申购 或赎回央求日（T 日），在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往还的 灵验性进行阐发。T 日提交的灵验央求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售机构柜台或以销售机构规矩的其他方式查询央求的阐发情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定成功，而仅代表销售机 构如实吸收到央求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于央求的 阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善诈骗正当权利，不然，由此产生的投资东说念主任 何损失由投资东说念主自行承担。   基金管制东说念主不错在法律法则允许的范围内，照章对上述申购和赎回央求简直 认时期进行调理，并必须在调理实施日前按照《信息线路办法》的联系规矩在指 定媒介上公告并报中国证监会备案。   五、申购和赎回的数目阻挡   投资东说念主单笔申购 A 类和 C 类基金份额的最低金额为 1.00 元（含申购费），      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 投资东说念主单笔申购 E 类基金份额的最低金额为 20.00 元（含申购费）。各销售机构 对本基金最低申购金额及往还级差有其他规矩的，以各销售机构的业务规矩为 准。   基金份额捏有东说念主可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回央求最低份数为 则该次赎回时必须一皆赎回。 售机构对往还账户最低份额余额有其他规矩的，以各销售机构的业务规矩为准。 比例上限、单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限，具体规矩请参见关联公告。 基金管制东说念主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 谢绝大额申购、暂停基金申购等顺序，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。 基金管制东说念主基于投资运作与风坎坷挡的需要，可采选上述顺序对基金范围赐与控 制。具体见基金管制东说念主关联公告。 份额的数目阻挡。基金管制东说念主必须在调理实施前依照《信息线路办法》的联系规 定在指定媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度相等用途 时支付申购用度，申购 C 类和 E 类基金份额不支付申购用度，而是从该类别基 金钞票上钩提销售服务费。   申购用度由申购本基金 A 类基金份额的申购东说念主承担，不列入基金财产，主 要用于本基金的市集引申、销售、登记结算等各项用度。   本基金 A 类基金份额的申购费率具体如下：            申购金额（M）             申购费率             M﹤50 万元             1.00%    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）             M≥100 万元            按笔收取，1,000 元/笔   赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基 金份额时收取。   （1）本基金 A 类基金份额的赎回费率   本基金 A 类基金份额对捏续捏有期少于 30 日的基金份额捏有东说念主收取的赎回 费，将全额计入基金财产；对捏续捏有期长于或便是 30 日但少于 90 日的基金份 额捏有东说念主收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对捏续捏有 期长于或便是 90 日但少于 180 日的基金份额捏有东说念主收取的赎回费，将不低于赎 回费总额的 50%计入基金财产；对捏续捏有期长于或便是 180 日的基金份额捏有 东说念主不收取赎回费。赎回费中未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的 手续费。   本基金 A 类基金份额的赎回费率具体如下：        赎回央求份额捏巧合期（Y）                  赎回费率                Y﹤7 日                   1.50%               Y≥180 日                  0.00%   （注：赎回份额捏巧合期的规划，以该份额在登记机构的登记日运行规划。）   （2）本基金 C 类基金份额的赎回费率   本基金 C 类基金份额对捏续捏有期少于 30 日的基金份额捏有东说念主收取的赎回 费，将全额计入基金财产；对捏续捏有期长于或便是 30 日的基金份额捏有东说念主不 收取赎回费。   本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下：          赎回央求份额捏巧合期（Y）                赎回费率                Y﹤7 日                   1.50%                Y≥30 日                  0.00%      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （注：赎回份额捏巧合期的规划，以该份额在登记机构的登记日运行规划。）   （3）本基金 E 类基金份额的赎回费率   本基金 E 类基金份额对基金份额捏有东说念主收取的赎回费全额计入基金财产。   本基金 E 类基金份额的赎回费率具体如下：        赎回央求份额捏巧合期（Y）            赎回费率               Y＜7 日              1.50%               Y≥7 日              0.00%   （注：赎回份额捏巧合期的规划，以该份额在登记机构的登记日运行规划。） 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息线路办法》的联系规矩在指定媒介 上公告。 制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作表率死守关联法律法则以及 监管部门、自律法则的规矩。 性不利影响及不违背基金合同约定的情况下根据市集情况制定基金捏续营销计 划，依期和不依期地开展基金捏续营销行动。在基金捏续营销行动期间，基金管 理东说念主不错按关联监管部门要求履行必要手续后，对投资东说念主恰当调低基金销售费 用。   七、申购份额与赎回金额的规划方式   （1）A 类申购份额的规划方式如下：   本基金 A 类基金份额汲取金额申购的方式。基金的申购金额包括申购用度 和净申购金额。   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）    申购用度＝固定金额    净申购金额＝申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    上述规划结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例：某投资东说念主投资 10,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为 1.00%， 假定申购当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的 申购份额为：    净申购金额＝10,000.00/（1＋1.00%）＝9,900.99 元    申购用度＝10,000.00－9,900.99＝99.01 元    申购份额＝9,900.99/1.0400＝9,520.18 份    即：投资东说念主投资 10,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为    （2）C 类、E 类申购份额的规划方式如下：    本基金 C 类、E 类基金份额不收取申购用度。    申购份额＝申购金额/T 日该类基金份额净值    上述规划结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例：某投资东说念主投资 10,000.00 元申购本基金 C 类/E 类基金份额，无申购用度， 假定 T 日本基金 C 类/E 类基金份额的基金份额净值为 1.0412 元，则其可得到的 申购份额为：    申购份额＝10,000.00/1.0412＝9,604.30 份    即：投资东说念主投资 10,000.00 元申购本基金 C 类/E 类基金份额，无申购用度， 假定 T 日该类基金份额净值为 1.0412 元，则可得到 9,604.30 份 C 类/E 类基金份 额。    赎回金额的规划方法如下：    赎回金额＝赎回份额×T 日该类基金份额净值     国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额＝赎回金额－赎回用度   赎回金额的规划结果以四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主赎回 10,000 份 A 类基金份额，该份额的捏巧合期为 60 日，对 应的赎回费率为 0.50%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.2000 元，则其可获取的赎回金额为：   赎回金额＝10,000×1.2000＝12,000.00 元   赎回用度＝12,000.00×0.50%＝60.00 元   净赎回金额＝12,000.00－60.00＝11,940.00 元   即：投资东说念主赎回 10,000 份 A 类基金份额，该份额的捏巧合期为 60 日，对应 的赎回费率为 0.50%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.2000 元， 则其可获取的赎回金额为 11,940.00 元。   例：某投资东说念主赎回 10,000 份 C 类基金份额，该份额的捏巧合期为 60 日，对 应的赎回费率为 0.00%，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.2000 元，则其可获取的赎回金额为：   赎回金额＝10,000×1.2000＝12,000.00 元   赎回用度＝12,000.00×0.00%＝0.00 元   净赎回金额＝12,000.00－0.00＝12,000.00 元   即：投资东说念主赎回 10,000 份 C 类基金份额，该份额的捏巧合期为 60 日，对应 的赎回费率为 0.00%，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.2000 元， 则其可获取的赎回金额为 12,000.00 元。 极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。T 日各样基金份额的基金份额净值在今日收市后规划，并在 T+1 日内公告。 遇零碎情况，经履行恰当圭表，不错恰当延伸规划或公告。异日若市集情况发生 变化，或方针 ETF 净值规划和发布时期发生变化，或实验需要，经中国证监会 允许，本基金可相应调理基金份额净值规划和公告时期或频率并提前公告。   八、谢绝或暂停申购的情形    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   发生下列情况时，基金管制东说念主可谢绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 投资东说念主的申购央求。 金钞票净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额捏有东说念主利益的情形。 格且汲取估值期间仍导致公允价值存在首要不敬佩性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管制东说念主应当暂停接受基金申购央求。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法泛泛运行。 理东说念主觉得有必要暂停本基金申购的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9、10 项暂停申购情形之一且基金管制 东说念主决定暂停接受投资东说念主申购央求时，基金管制东说念主应当根据联系规矩在指定媒介上 刊登暂停申购公告。如若投资东说念主的申购央求被谢绝，被谢绝的申购款项将退还给 投资东说念主。在暂停申购的情况捣毁时，基金管制东说念主应实时收复申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受基金份额捏有东说念主的赎回央求或减速 支付赎回款项： 基金份额捏有东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项。    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 金钞票净值。 管制东说念主可暂停接受基金份额捏有东说念主的赎回央求。 格且汲取估值期间仍导致公允价值存在首要不敬佩性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管制东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。 理东说念主觉得有必要暂停本基金赎回的情形。   发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管制东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金管制东说念主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨 给赎回央求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的关联条目处理。基金份额捏有东说念主在央求赎回时可事前采选将当日可能未获受 理部分赐与驱除。在暂停赎回的情况捣毁时，基金管制东说念主应实时收复赎回业务的 办理并公告。   十、多半赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和加上基金 调度中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调度中转入央求份额 总和后的余额）跳动前一通达日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金管制东说念主不错根据基金其时的钞票组合景色决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主觉得有才略支付基金份额捏有东说念主的全部赎回 央求时，按泛泛赎回圭表引申。   （2）部分脱期赎回：当基金管制东说念主觉得支付基金份额捏有东说念主的赎回央求有      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 艰巨或觉得因支付基金份额捏有东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金 钞票净值酿成较大波动时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基 金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求脱期办理。对于当日的赎回央求， 应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，敬佩当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，基金份额捏有东说念主在提交赎回央求时不错采选脱期赎回或取消 赎回。采选脱期赎回的，将自动转入下一个通达日链接赎回，直到全部赎回为止； 采选取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被驱除。脱期的赎回央求与下 一通达日赎回央求一并处理，无优先权并以下一通达日该类基金份额的基金份额 净值为基础规划赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如基金份额捏有东说念主在 提交赎回央求时未作明确采选，基金份额捏有东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处 理。   （3）若本基金发生多半赎回，在单个基金份额捏有东说念主跳动基金总份额 20% 以上的赎回央求的情形下：对于该基金份额捏有东说念主当日赎回央求跳动上一通达日 基金总份额 20%以上的部分，基金管制东说念主不错脱期办理赎回央求；对于该基金份 额捏有东说念主当日赎回央求未跳动 20%的部分，不错根据前段“（1）全额赎回”或“（2） 部分脱期赎回”的约定方式与其他基金份额捏有东说念主的赎回央求一并办理。脱期的 赎回央求与下一通达日赎回央求一并处理，无优先权并以下一通达日该类基金份 额的基金份额净值为基础规划赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。然则， 对于未能赎回部分，如该基金份额捏有东说念主在提交赎回央求时采选取消赎回，则其 当日未获受理的部分赎回央求将被驱除。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上（含本数）发生多半赎回，如基金管 理东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回央求；还是接受的赎回央求不错减速支 付赎回款项，但不得跳动 20 个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述多半赎回并脱期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者基 金管制东说念主网站在 3 个往还日内文书基金份额捏有东说念主，说明联系处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和从新通达申购或赎回的公告      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 介上刊登暂停公告。 刊登基金从新通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日各样基金份额的基金 份额净值。 间，依照《信息线路办法》的联系规矩，最迟于从新通达日在指定媒介上刊登重 新通达申购或赎回的公告；也不错根据实验情况在暂停公告中明确从新通达申购 或赎回的时期，届时不再另行发布从新通达的公告。   十二、基金调度   基金管制东说念主不错根据关联法律法则以及基金合同的规矩决定开办本基金与 基金管制东说念主管制的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费， 关联法则由基金管制东说念主届时根据关联法律法则及基金合同的规矩制定并公告，并 提前见知基金托管东说念主与关联机构。   十三、基金份额的转让   在法律法则允许、对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响且条件具备的情 况下，基金管制东说念主可受理基金份额捏有东说念主通过中国证监会认同的往还场面或者交 易方式进行份额转让的央求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管制东说念主 拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额捏有东说念主应根据基金管制东说念主公 告的业务法则办理基金份额转让业务。   十四、基金的非往还过户   基金的非往还过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制引申等情形 而产生的非往还过户以及登记机构认同、相宜法律法则的其他非往还过户。非论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资 东说念主。   继承是指基金份额捏有东说念主升天，其捏有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制引申是指司法机构依据成功司法文书将基金份额捏有东说念主捏有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往还过户必须提供基 金登记机构要求提供的关联尊府，对于相宜条件的非往还过户央求按基金登记机   国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的圭臬收费。   十五、基金的转托管   基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规矩的圭臬收取转托管费。   十六、依期定额投资计划   基金管制东说念主不错为投资东说念控制理依期定额投资计划，具体法则由基金管制东说念主另 行规矩。投资东说念主在办理依期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金管制东说念主在关联公告或更新的招募说明书中所规矩的依期定 额投资计划最低申购金额。   十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、相宜法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分拨。法律法则或监管机构另有规矩的除外。   十八、如关联法律法则允许基金管制东说念控制理基金份额的质押业务或其他基金 业务，在对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，基金管制东说念主可制定 和实施相应的业务法则。               第九部分    基金的投资   一、投资方针   通过主要投资于方针 ETF，详细追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪时弊 的最小化。   二、投资范围   本基金主要投资于方针 ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地完了 投资方针，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板相等他 经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单子、 金融债、企业债、公司债、公开刊行的次级债、地方政府债券、政府支捏机构债 券、中期单子、可调度债券（含分离往还可转债的纯债部分）、可交换债券、短 期融资券、超短期融资券等）、债券回购、钞票支捏证券、银行进款、同行存单、 货币市集器具、股指期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融工    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 具（但须相宜中国证监会关联规矩）。   在法律法则允许的情况下，在履行恰当圭表后，本基金不错参与融资和转融 通证券出借。   基金的投资组合比例为：本基金投资于方针 ETF 的比例不低于基金钞票净 值的 90%。每个往还日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往还保证金后，本基金 捏有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例阻挡，基 金管制东说念主在履行恰当圭表后，不错相应调理本基金的投资范围和投资比例规矩。   三、投资策略   本基金为方针 ETF 的聚合基金，以方针 ETF 算作其主要投资标的，便捷投 资东说念主通过本基金投资方针 ETF。本基金并不参与方针 ETF 的管制。   本基金主要投资于方针 ETF、标的指数成份股、备选成份股，其中，投资于 方针 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%。为更好地完了投资方针，本基金 可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板相等他经中国证监会核准 或注册上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、钞票支捏证券、银行进款、 同行存单、货币市集器具、股指期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的 其他金融器具。   本基金将根据市集的实验情况，恰当调理基金钞票在各样钞票上的配置比 例，以保证对标的指数的灵验追踪。   在泛泛市集情况下，本基金力求净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪 偏离度的完全值不跳动 0.35%，年追踪时弊不跳动 4%。如因指数编制法则调理 或其他因素导致追踪偏离度和追踪时弊跳动上述范围，基金管制东说念主应采选合理措 施幸免追踪偏离度、追踪时弊进一步扩大。   本基金投资方针 ETF 的两种方式如下：   （1）申购和赎回：以申购/赎回对价进行申购赎回方针 ETF 或者按照方针 ETF 法律文献的约定以其他方式申购赎回方针 ETF。    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （2）二级市集方式：在二级市集进行方针 ETF 基金份额的往还。   在投资运作过程中，本基金将在综合沟通合规、风险、效率、成本等因素的 基础上，决定汲取一级市集申购赎回的方式或二级市集买卖的方式投资于方针 ETF。当方针 ETF 申购、赎回或往还模式进行了变更或调理，本基金也将作相应 的变更或调理。   （1）股票组合构建方法   本基金不错径直投成本基金标的指数的成份股及备选成份股，该部分股票资 产投资原则上主要采选完全复制策略，即按照标的指数的成份股组成相等权重构 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股相等权重的变动进行相应调理。在 零碎情况下，本基金将采选其他股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换， 这些情况包括但不限于以下情形：1）标的指数成份股流动性严重不及；2）标的 指数的成份股耐久停牌；3）其他对本基金管制东说念主追踪标的指数组成严重制约的 情形等。   （2）股票组合的调理   本基金所构建的股票组合将根据所追踪的标的指数对其成份股的调理而进 行相应的依期追踪调理。   基金司理将追踪标的指数变动、基金组合追踪偏离度情况，勾通成份股基本 面情况、流动性景色、基金申购和赎回的现款流量情况以及组合投资绩效评估的 结果，对投资组合进行监控和调理，密切追踪标的指数。   本基金将根据投资方针，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存 托凭证的投资。   本基金基于流动性管制及策略性投资的需要，将投资于债券，投资的目的是 保证基金钞票流动性，灵验利用基金钞票，进步基金钞票的投资收益。本基金将 密切怜惜国表里宏不雅经济走势与我国财政、货币政打算向，展望异日利率变动走        国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 势，从上至下地敬佩投资组合久期，并勾通讯用分析等从下到上的个券采选方法 构建债券投资组合。   本基金将要点对市集利率、刊行条目、支捏钞票的组成及质料、提前偿还率、 风险补偿收益和市集流动性等影响钞票支捏证券价值的因素进行分析，并赞成采 用蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估钞票支捏证券的相对投资价值并作念出相 应的投资决策。   本基金将根据风险管制的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下， 本着严慎原则，参与股指期货投资。本基金投资股指期货将主要采选流动性好、 往还活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的对冲作用，缩小股票组合 的系统性风险。   本基金在参与融资与转融通证券出借业务时，将通过对市集环境、利率水平、 基金范围以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资范围与转融通证 券出借业务的范围。本基金管制东说念主将充分沟通融资与转融通证券出借业务的收益 性、流动性及风险性等特征，严慎进行投资。   四、投资阻挡   基金的投资组合应死守以下阻挡：   （1）本基金投资于方针 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%；   （2）每个往还日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往还保证金后，本基金 捏有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资于归并原始权益东说念主的各样钞票支捏证券的比例，不得跳动 基金钞票净值的 10%；   （4）本基金捏有的全部钞票支捏证券，其市值不得跳动基金钞票净值的   （5）本基金捏有的归并（指归并信用级别）钞票支捏证券的比例，不得超      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 过该钞票支捏证券范围的 10%；   （6）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于归并原始权益东说念主的各样钞票支捏 证券，不得跳动其各样钞票支捏证券揣度范围的 10%；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支捏证 券。基金捏有钞票支捏证券期间，如若其信用品级着落、不再相宜投资圭臬，应 在评级阐发发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金参加宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳动基 金钞票净值的 40%，参加宇宙银行间同行市集进行债券回购的最耐久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （10）本基金参与股指期货往还，应当遵从下列要求： 金钞票净值的 10%； 不得跳动基金钞票净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、钞票支捏证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购） 等； 捏有的股票总市值的 20%； 规划）应当相宜基金合同对于股票投资比例的联系约定； 不得跳动上一往还日基金钞票净值的 20%；   （11）本基金参与融资的，每个往还日日终，本基金捏有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跳动基金钞票净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务的，遵从以下投资阻挡： 上的出借证券应纳入《流动性风险管制规矩》所述流动性受限证券的范围；    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 均规划； 素以致基金投资不相宜上述比例阻挡的，基金管制东说念主不得新增出借业务；   （13）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值揣度不得跳动本基金钞票净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管制东说念主之 外的因素以致基金不相宜该比例阻挡的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往还对 手开展逆回购往还的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保捏一致；   （15）本基金钞票总值不跳动基金钞票净值的 140%；   （16）本基金投资存托凭证的比例阻挡依照境内上市往还的股票引申，与境 内上市往还的股票合并规划；   （17）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资阻挡。   因证券/期货市集波动、基金范围变动、标的指数成份股调理、标的指数成 份股流动性阻挡、方针 ETF 暂停申购、赎回或二级市集往还停牌等基金管制东说念主 之外的因素以致基金投资比例不相宜上述第（1）项规矩投资比例的，基金管制 东说念主应当在 20 个往还日内进行调理。除上述第（1）、                          （2）、                             （7）、                                （12）、                                    （13）、                                        （14） 情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动、标的指数 成份股调理、标的指数成份股流动性阻挡、方针 ETF 暂停申购、赎回或二级市 场往还停牌等基金管制东说念主之外的因素以致基金投资比例不相宜上述规矩投资比 例的，基金管制东说念主应当在 10 个往还日内进行调理，但中国证监会规矩的零碎情 形除外。法律法则另有规矩的从其规矩。   基金管制东说念主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同成功之日起    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 运行。   法律法则或监管部门取消或变更上述阻挡，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行恰当圭表后，则本基金投资不再受关联阻挡或以变更后的规矩为准，无需召 开基金份额捏有东说念主大会审议。   为预防基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕往还、主管证券往还价钱相等他不耿介的证券往还行动；   （6）法律、行政法则和中国证监会规矩荫庇的其他行动。   法律法则或监管部门取消或变更上述阻挡，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行恰当圭表后，则本基金投资不再受关联阻挡或以变更后的阻挡为准。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主相等控股股东、实验 阻挡东说念主或者与其有首要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联往还的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，死守基金份 额捏有东说念主利益优先原则，预防利益糟蹋，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集刚正合理价钱引申。关联往还必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则赐与线路。首要关联往还应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的寥寂董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联来旧事项进行审查。   五、功绩比较基准   本基金的功绩比较基准为：中证煤炭指数收益率×95%+银行活期进款利率 （税后）×5%。   中证煤炭指数由中证指数有限公司编制，考取中证全指样本股中波及煤炭开 采、煤炭加工等业务的上市公司股票算作成份股，以反馈该行业股票的全体发达。 本基金通过主要投资于方针 ETF，详细追踪标的指数。因此，该指数大致较好地 反馈本基金的投资策略，大致较为客不雅地反馈本基金的风险收益特征。    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   若本基金标的指数发生变更，基金功绩比较基准随之变更，由基金管制东说念主根 据标的指数变更情形履行恰当圭表并进行公告。法律法则或监管机构另有规矩 的，从其规矩。   六、风险收益特征   本基金为 ETF 聚合基金，方针 ETF 为股票型指数基金，其预期收益及预期 风险水平高于搀和型基金、债券型基金和货币市集基金。本基金主要通过投资于 方针 ETF 追踪标的指数发达，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市集 相似的风险收益特征。   七、方针 ETF 的变更   方针 ETF 出现下述情形之一的，本基金在履行恰当圭表后，将由投资于目 标 ETF 的聚合基金变更为径直投资该标的指数的指数基金；若届时本基金管制 东说念主已有以该指数算作标的指数的指数基金，则本基金将本着预防投资者正当权益 的原则，在履行恰当圭表后，考取其他合适的指数算作标的指数。相应地，基金 合同中将删除对于方针 ETF 的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金管 理东说念主另行公告。 管制东说念主同样的除外）；   如若异日方针 ETF 的标的指数发生变更，本基金将在履行恰当圭表后相应 变更标的指数且链接投资于该方针 ETF，不需另行召开基金份额捏有东说念主大会。但 方针 ETF 召开基金份额捏有东说念主大会审议变更方针 ETF 标的指数事项的，本基金 的基金份额捏有东说念主可出席方针 ETF 基金份额捏有东说念主大会并进行表决，方针 ETF 基金份额捏有东说念主大会审议通过变更标的指数事项的，本基金可不召开基金份额捏 有东说念主大会相应变更标的指数并仍为该方针 ETF 的聚合基金。   八、基金管制东说念主代表基金诈骗股东或债权东说念主权利的处理原则及方法      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 护基金份额捏有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。     八、基金投资组合阐发     本本基金管制东说念主的董事会及董事保证本阐发所载尊府不存在空虚记录、误导 性述说或首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带使命。     基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本阐发中的财务磋商、净值发达和投资组合阐发等内容，保证复 核内容不存在空虚记录、误导性述说或者首要遗漏。     本投资组合阐发所载数据结果 2024 年 9 月 30 日，本阐发所列财务数据未经 审计。                                                   占基金总钞票 序号            神志               金额(元)                                                   的比例(%)       其中：股票                                   -            -       其中：债券                      51,663,715.42         4.61          钞票支捏证券                               -            -       其中：买断式回购的买入返售                           -            -       金融钞票         国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）                                                               占基金资 序                  基金   运作方          基金称呼                   管制东说念主           公允价值            产净值比 号                  类型    式                                                               例（%）         国泰中证煤炭                  国泰基                         往还型         往还型通达式    股票            金管制         指数证券投资     型            有限公                         (ETF)           基金                     司         本基金本阐发期末未捏有股票。 细         本基金本阐发期末未捏有股票。                                                          占基金钞票净值 序号               债券品种                公允价值(元)                                                              比例(％)           其中：政策性金融债                                -                     -          国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 细                                                              占基金钞票净 序号        债券代码       债券称呼       数目（张） 公允价值(元)                                                              值比例（％） 券投资明细      本基金本阐发期末未捏有钞票支捏证券。 明细      本基金本阐发期末未捏有贵金属。 细      本基金本阐发期末未捏有权证。      本基金本阐发期内未投资股指期货。      本基金本阐发期内未投资国债期货。      （1）本阐发期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案调 查或在阐发编制日前一年受到公开虚拟、处罚的情况。      （2）基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同规矩备选股票库 之外的情况。      （3）其他钞票组成 序号                  称呼                          金额(元)         国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）     （4）阐发期末捏有的处于转股期的可调度债券明细     本基金本阐发期末未捏有可调度债券。     （5）阐发期末前十名股票中存在通顺受限情况的说明     本基金本阐发期末未捏有股票。                      第十部分          基金的功绩     基金功绩截止日为 2024 年 6 月 30 日，并经基金托管东说念主复核。     基金管制东说念主依照信守职守、诚笃信用、勤快尽责的原则管制和运用基金钞票， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。                       净值增长 功绩比较 功绩比较基                  净值增长         阶段            率圭臬差 基准收益 准收益率标 ①-③                       ②-④                   率①                         ②   率③   准差④      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）                       净值增长 功绩比较 功绩比较基                  净值增长       阶段              率圭臬差 基准收益 准收益率标 ①-③                      ②-④                   率①                         ②   率③   准差④     注：本基金的基金合同成功日为 2020 年 1 月 16 日。                     第十一部分          基金的财产     一、基金钞票总值     基金钞票总值是指基金领有的方针 ETF 基金份额、各样有价证券及单子价 值、银行进款本息、基金应收申购款相等他钞票的价值总和。     二、基金钞票净值     基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。     三、基金财产的账户     基金托管东说念主根据关联法律法则、表即兴文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以相等他基金 财产账户相寥寂。     四、基金财产的支捏和刑事使命      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本基金财产寥寂于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主支捏。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的规矩刑事使命外，基金财产不得被处 分。   基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章罢了、被照章驱除或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务彼此抵销；基金管制东说念主管制运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制引申。               第十二部分      基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券往还场面的往还日以及国度法律法则 规矩需要对外皮露基金净值的非往还日。   二、估值对象   基金所领有的方针 ETF 基金份额、股票、债券和银行进款本息、应收款项、 股指期货合约、其他投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金管制东说念主在敬佩关联金融钞票和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》、监管部门联系规矩。   （一）对存在活跃市集且大致获取同样钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往还日后未发生影响公允价值计 量的首要事件的，应汲取最近往还日的报价敬佩公允价值。有充足把柄标明估值 日或最近往还日的报价不可信得过反馈公允价值的，应付报价进行调理，敬佩公允 价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以同样钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值期间中沟通不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用 的阻挡等，如若该阻挡是针对钞票捏有者的，那么在估值期间中不应将该阻挡作    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 为特征沟通。此外，基金管制东说念主不应试虑因其多量捏有关联钞票或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应汲取在当前情况下适用何况有充足 可利用数据和其他信息支捏的估值期间敬佩公允价值。汲取估值期间敬佩公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关联钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事 件，使潜在估值调理对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，应付 估值进行调理并敬佩公允价值。   四、估值方法   本基金捏有的方针 ETF 基金份额按估值日方针 ETF 基金的基金份额净值估 值。如该日方针 ETF 未公布净值，则按该日方针 ETF 最近公布的净值估值。   （1）往还所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往还所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无往还的，且最近往还日后经济环境未发生首要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近往还日的市价 （收盘价）估值；如最近往还日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素， 调理最近往还市价，敬佩公允价钱；   （2）往还所上市往还或挂牌转让的不含权固定收益品种，考取估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）往还所上市往还或挂牌转让的含权固定收益品种，考取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）往还所上市往还的可调度债券以逐日收盘价算作估值全价；   （5）往还所上市不存在活跃市集的有价证券，汲取估值期间敬佩公允价值。 往还所市集挂牌转让的钞票支捏证券，汲取估值期间敬佩公允价值；   （6）对在往还所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调理的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市集      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行调理以阐发估值日的 公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应汲取估值期间敬佩 其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往还所挂牌 的归并股票的估值方法估值；该日无往还的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票和债券，汲取估值期间敬佩公允价值，在 估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大批往还取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往还中的质押券等通顺受限股票，按监 管机构或行业协会联系规矩敬佩公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未诈骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在昭着各异，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。   捏有的银行依期进款或文书进款以本金列示，按公约或合同利率逐日阐发利 息收入。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 无结算价的，且最近往还日后经济环境未发生首要变化的，汲取最近往还日结算 价估值。国度有最新规矩的，按其规矩进行估值。      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 确保基金估值的刚正性。 金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 最新规矩的，按其规矩进行估值。 按国度最新规矩估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法则的规矩或者未能充分预防基金份额捏有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商处置。   根据联系法律法则，基金钞票净值规划和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的见解，按照 基金管制东说念主对基金钞票净值的规划结果对外赐与公布。   五、估值圭表 是按照每个服务日闭市后，各样基金份额的基金钞票净值除以当日该类别基金份 额的余额数目规划，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金管制东说念主 不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调理机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金管制东说念主于每个服务日规划基金钞票净值及各样别基金份额净值，并按规 定公告。 或基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管制东说念主每个服务日对基金钞票估值后， 将各样别基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金 管制东说念主按约定对外公布。   六、估值舛讹的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采选必要、恰当、合理的顺序确保基金钞票估值    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值舛讹时，视为该类基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪状酿成估值舛讹，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪状 的使命东说念主应当对由于该估值舛讹遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值舛讹处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据规划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值舛讹使命方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹使命方承担； 由于估值舛讹使命方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主酿成损失的，由估 值舛讹使命方对径直损失承担抵偿使命；若估值舛讹使命方还是积极协调，何况 有协助义务确当事东说念主有充足的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值舛讹使命方应付更正的情况向联系当事东说念主进行阐发，确保估值舛讹已得 到更正。   （2）估值舛讹的使命方春联系当事东说念主的径直损失负责，不合波折损失负责， 何况仅对估值舛讹的联系径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛讹使命方仍应付估值舛讹负责。如若由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值舛讹责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当 事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如若获取欠妥得利确当事东说念主还是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的抵偿额加上还是获取的欠妥 得利返还的总和跳动其实验损失的差额部分支付给估值舛讹使命方。   （4）估值舛讹调理汲取尽量收复至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   估值舛讹被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值舛讹发生 的原因敬佩估值舛讹的使命方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的使命方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构往还数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向联系当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值规划出现舛讹时，基金管制东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采选合理的顺序属目损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管制东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机构另有规矩的，从其规矩处理。   七、暂停估值的情形 业时； 钞票价值时； 格且汲取估值期间仍导致公允价值存在首要不敬佩性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管制东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐发   用于基金信息线路的基金钞票净值和各样别基金份额净值由基金管制东说念主负 责规划，基金托管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于每个通达日往还终局后规划      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 当日的基金钞票净值和各样别基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对 净值规划结果复核阐发后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对基金净值赐与公 布。   九、零碎情况的处理 所酿成的时弊不算作基金钞票估值舛讹处理。 误或者由于其他不可抗力等，基金管制东说念主和基金托管东说念主固然还是采选必要、恰当、 合理的顺序进行检验，但未能发现舛讹的，由此酿成的基金钞票估值舛讹，基金 管制东说念主和基金托管东说念主解任抵偿使命。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必 要的顺序缩小或捣毁由此酿成的影响。             第十三部分      基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已完了收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 取销售服务费，各样别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同，本基金归并类 别的每一基金份额享有同平分拨权； 每份基金份额每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额该次可 供分拨利润的 20%，若《基金合同》成功不悦 3 个月可不进行收益分拨； 可采选现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金 份额捏有东说念主不采选，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   四、收益分拨有计划   基金收益分拨有计划中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨有计划的敬佩、公告与实施   本基金收益分拨有计划由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 指定媒介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由基金份额捏有东说念主自行 承担。当基金份额捏有东说念主的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他 手续用度时，基金登记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为相应类别的 基金份额。红利再投资的规划方法，依照《业务法则》引申。            第十四部分      基金用度与税收   一、基金用度的种类 申赎用度等）； 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部分不收取管制费。在时时情况下，    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 按前一日基金钞票净值扣除基金财产中方针 ETF 基金份额所对应钞票净值后剩 余部分（若为负数，则取 0）的 0.50%的年费率计提。管制费的规划方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中方针 ETF 基金份额所对应钞票净 值后剩余部分（若为负数，则取 0）   基金管制费逐日计提，按月支付。由基金管制东说念主向基金托管东说念主发送基金管制 费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个服务日内从基金财产中一次 性支付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等以致无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。   本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部分不收取托管费。在时时情况下， 按前一日基金钞票净值扣除基金财产中方针 ETF 基金份额所对应钞票净值后剩 余部分（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的规划方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中方针 ETF 基金份额所对应钞票净 值后剩余部分（若为负数，则取 0）   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管制东说念主向基金托管东说念主发送基金托管 费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个服务日内从基金财产中一次 性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等以致无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类和 E 类基金份额的销售服务 费按前一日该类基金份额基金钞票净值的 0.30%年费率计提。规划方法如下：   H＝F×0.30%÷当年天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售服务费   F 为该类基金份额前一日基金钞票净值   C 类和 E 类基金份额销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管制东说念主向基金      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 托管东说念主发送销售服务费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个服务日 内从基金财产中一次性支付给基金管制东说念主，由基金管制东说念主代付给销售机构。若遇 法定节沐日、休息日或不可抗力等以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支 付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据联系法则及相应公约规 定，按用度实验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神志   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的关联税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金管制东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度联系税收征收的规矩代扣代缴。             第十五部分      基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如若《基金合同》成功少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度线路； 司帐核算，按照联系规矩编制基金司帐报表；      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 并以书面方式阐发。   二、基金的年度审计 关联业务经历的司帐师事务所相等注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。              第十六部分      基金的信息线路   一、本基金的信息线路应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、 《流动性风险管制规矩》、《基金合同》相等他联系规矩。   二、信息线路义务东说念主   本基金信息线路义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主 大会的基金份额捏有东说念主等法律法则和中国证监会规矩的当然东说念主、法东说念主和违法东说念主组 织。   本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为压根起点，按照法律 法则和中国证监会的规矩线路基金信息，并保证所线路信息的信得过性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会规矩时期内，将应予线路的基金信 息通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介线路，并保证基金投资者大致按照《基金合 同》约定的时期和方式查阅或者复制公开线路的信息尊府。   三、本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行动：      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   四、本基金公开线路的信息应汲取汉文文本。如同期汲取外文文本的，基金 信息线路义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开线路的信息汲取阿拉伯数字；除卓越说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金产物尊府撮要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额捏有东说念主大会召开的法则及具体圭表，说明基金产物的特性等波及基金投资 者首要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息披 露及基金份额捏有东说念主服务等内容。《基金合同》成功后，基金招募说明书的信息 发生首要变更的，基金管制东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新 一次。基金断绝运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金撮要信息。《基金合同》成功后，基金产物尊府撮要的信息发生首要变 更的，基金管制东说念主应当在三个服务日内，更新基金产物尊府撮要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物尊府撮要其他信息发生变更的， 基金管制东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管制东说念主不再更新基金产物 尊府撮要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告和《基金合同》教导性公告登 载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物尊府撮要、   国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 《基金合同》和基金托管公约登载在指定网站上，并将基金产物尊府撮要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 公约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》成功公告   基金管制东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》成功公告。   基金合同成功公告中将说明基金召募情况及基金管制东说念主、基金管制东说念主高等管 理东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金管制东说念主股东捏有的基金份额、承诺捏有的期限 等情况。   （四）基金净值信息   《基金合同》成功后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应 当至少每周在指定网站线路一次各样别基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，线路通达日各样别的 基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站线路半 年度和年度终末一日的各样别基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息线路文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的规划方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者大致在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金依期阐发，包括基金年度阐发、基金中期阐发和基金季度阐发   基金管制东说念主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年 度阐发登载在指定网站上，并将年度阐发教导性公告登载在指定报刊上。基金年 度阐发中的财务司帐阐发应当经过具有证券、期货关联业务经历的司帐师事务所 审计。   国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金管制东说念主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，将 中期阐发登载在指定网站上，并将中期阐发教导性公告登载在指定报刊上。   基金管制东说念主应当在季度终局之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度阐发， 将季度阐发登载在指定网站上，并将季度阐发教导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》成功不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度阐发、中 期阐发或者年度阐发。   基金管制东说念主应在年度阐发、中期阐发、季度阐发平分别线路基金管制东说念主、基 金管制东说念主高等管制东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金管制东说念主股东捏有基金的份额、 期限及期间的变动情况。   如阐发期内出现单一投资者捏有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在依期阐发“影响投资者决 策的其他紧要信息”项下线路该投资者的类别、阐发期末捏有份额及占比、阐发 期内捏有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的零碎情形除外。   基金管制东说念主应当在基金年度阐发和中期阐发中线路基金组合伙产情况相等 流动性风险分析等。   （七）临时阐发   本基金发生首要事件，联系信息线路义务东说念主应当在 2 日内编制临时阐发书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 制东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳动百分之 三十； 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关联行动受到首要行政处罚、刑事处罚； 实验阻挡东说念主或者与其有首要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联来旧事项，中国证监会另有规矩的情形除外； 方式和费率发生变更；      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 服务日、55 个服务日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低 于 5000 万元的情形时； 格产生首要影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   （八）知道公告   在《基金合同》期限内，任何寰球媒体中出现的或者在市集玄妙传的音书可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额捏 有东说念主权益的，关联信息线路义务东说念主明察后应当立即对该音书进行公开知道，并将 联系情况立即阐发中国证监会。   （九） 计帐阐发   《基金合同》断绝的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财 产进行计帐并作出计帐阐发。基金财产计帐小组应当将计帐阐发登载在指定网站 上，并将计帐阐发教导性公告登载在指定报刊上。   （十）基金份额捏有东说念主大会决议   基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）投资钞票支捏证券的关联公告   基金管制东说念主应在本基金中期阐发及年度阐发中线路其捏有的钞票支捏证券 总额、钞票支捏证券市值占基金净钞票的比例和阐发期内扫数的钞票支捏证券明 细。   基金管制东说念主应在本基金季度阐发中线路其捏有的钞票支捏证券总额、钞票支 捏证券市值占基金净钞票的比例和阐发期末按市值占基金净钞票比例大小排序 的前 10 名钞票支捏证券明细。   （十二）投资股指期货的关联公告   本基金投资股指期货，需按照法则要求在季度阐发、中期阐发、年度阐发等 依期阐发和招募说明书（更新）等文献中线路股指期货往还情况，包括投资政策、 捏仓情况、损益情况、风险磋商等，并充分揭示股指期货往还对基金总体风险的 影响以及是否相宜既定的投资政策和投资方针等。   （十三）基金投资方针 ETF 的关联公告   本基金在依期阐发和招募说明书（更新）中应设立专门章节线路所捏方针    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） ETF 的关联情况并揭示关联风险： 管制费、托管费等，在招募说明书（更新）中列明规划方法并例如说明； 并、断绝基金合同以及召开基金份额捏有东说念主大会等；   （十四）基金参与融资和转融通证券出借往还的关联公告   基金管制东说念主应当在季度阐发、中期阐发、年度阐发等依期阐发和招募说明书 （更新）等文献中线路参与融资情况和转融通证券出借往还情况，包括投资策略、 业务开展情况、损益情况、风险相等管制情况等。   （十五）中国证监会规矩的其他信息。   六、信息线路事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路管制轨制，指定专门部门及 高等管制东说念主员负责管制信息线路事务。   基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当相宜中国证监会关联基金信息 线路内容与形态准则等法则的规矩。   基金托管东说念主应当按照关联法律法则、中国证监会的规矩和《基金合同》的约 定，对基金管制东说念主编制的基金钞票净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期阐发、更新的招募说明书、基金产物尊府撮要、基金计帐阐发等 公开线路的关联基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子阐发。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采选一家报刊线路本基金信息。 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金 信息，并保证关联报送信息的信得过、准确、好意思满、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上线路信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介线路信息，然则其他寰球媒介不得早于指定媒介线路信息，何况 在不同媒介上线路归并信息的内容应当一致。   为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计阐发、法律见解书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》断绝后 10      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 年，法律法则另有规矩的从其规矩。   七、信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律法 规规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸信息线路的情形   当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸线路基金关联信 息： 业时；                 第十七部分      风险揭示   一、系统性风险   市集风险是指证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资脸色和往还轨制 等各式因素的影响而变化，导致收益水平存在的不敬佩性。市集风险主要包括： 发展政策等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。 期性变化。基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 利纯厚接影响着债券的价钱和收益率，基金投资于债券，其收益水平会受到利率 变化的影响。 债权东说念主可能会损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中。 通货推广的影响而导致购买力着落，从而使基金的实验收益着落。 动联系的风险，单一的久期磋商并不可充分反馈这一风险的存在。   国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 资收益的影响。这与利率飞腾所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互 为消长。具体为当利率着落时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行 再投资时，将获取与之前比拟较少的收益率。   二、非系统性风险   非系统性风险是指个别行业或个别证券独有的风险，包括上市公司筹办风 险、信用风险等。 管制、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价钱变动的风险。 行东说念主出现失约、无法支付到期本息，或者由于债券刊行东说念主信用品级着落等原因造 成的基金钞票损失的风险。   三、流动性风险   （一）本基金的申购、赎回安排   本基金为普通通达式基金，投资东说念主可在本基金的通达日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益，死守基金份额捏有东说念主 利益优先原则，本基金管制东说念主将合理阻挡基金份额捏有东说念主聚会度，审慎阐发申购 赎回业务央求，包括但不限于： 基金管制东说念主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 谢绝大额申购、暂停基金申购等顺序，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。 基金管制东说念主基于投资运作与风坎坷挡的需要，可采选上述顺序对基金范围赐与控 制。具体见基金管制东说念主关联公告。 确保基金估值的刚正性。 格且汲取估值期间仍导致公允价值存在首要不敬佩性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管制东说念主应当暂停接受基金申购央求、赎回央求或减速支付赎回款项。   教导投资东说念主注重本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 计划。    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （二）本基金拟投资市集、行业及钞票的流动性风险 标 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%，其余钞票投资于标的指数成份 股、备选成份股、非标的指数成份股、债券等具有精粹流动性的金融器具。本基 金拟投资的市集和拟投资的投资标的都具有较高的流动性，在泛泛情况下，其开 放日通达申购赎回及二级市集上市往还的机制安排不错雕悍本基金日常的投资 管制需要及应付赎回的资金调拨需求。本基金的标的指数为中证煤炭指数，反馈 煤炭行业的全体发达，具有市集容量大、成交额可不雅的特性，是具有较强变现能 力的优质钞票。但在极点的、零碎的市集情况下，若所投资的市集普遍濒临流动 性风险，本基金投资标的的流动性风险也将在一定程度上影响本基金的钞票变现 才略及赎回款项支付才略。 跃导致的流动性风险。   基金管制东说念主将密切怜惜各样钞票及投资标的的往还活跃程度与价钱的连气儿 脾性况，评估各样钞票及投资标的占基金钞票的比例并进行动态调理，以雕悍基 金运作过程中的流动性要求，应付流动性风险。 格卖出证券；或因投资标的被调出融资业务标的范围或折算比例调理导致基金管 理东说念主无法以公允价钱处置证券；或因出借证券量过大无法应付基金大额赎回；或 无法实时筹措资金或有价证券补足保证金比例及支捏担保比例的流动性风险。   （三）多半赎回情形下的流动性风险管制顺序 基金份额捏有东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值酿成较大 波动时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求脱期办理。 以上的赎回央求的情形下，对于该基金份额捏有东说念主当日赎回央求跳动上一通达日 基金总份额 20%以上的部分，基金管制东说念主不错脱期办理赎回央求；对于该基金份    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 额捏有东说念主当日赎回央求未跳动 20%的部分，基金管制东说念主不错根据“全额赎回”或 “部分脱期赎回”的约定方式与其他基金份额捏有东说念主的赎回央求一并办理。 要，可暂停接受基金的赎回央求；还是接受的赎回央求不错减速支付赎回款项， 但不得跳动 20 个服务日。   （四）备用的流动性风险管制器具的实施情形、圭表及对投资者的潜在影响   基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到刚正对待的前提下，可 依照法律法则及基金合同的约定，综合运用各样流动性风险管制器具，对赎回申 请进行适度调理，算作特定情形下基金管制东说念主流动性风险管制的赞成顺序。备用 的流动性风险管制器具包括但不限于：   备用的流动性风险管制器具的实施情形包括： 赎回央求的情形； 确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作表率死守关联法律法则以及监管部 门、自律法则的规矩；   实施备用流动性风险管制器具的决策圭表依照基金管制东说念主流动性风险管制        国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 轨制的规矩办理。基金管制东说念主应时刻预防可能产生的流动性风险，对流动性风险 进行日常监控，切实保护捏有东说念主的正当权益。   采选备用流动性风险管制器具，可能对投资者酿成无法赎回、赎回脱期办理、 赎回款项脱期支付、赎回时承担冲击成本产生资金损失等影响。   四、运作管制风险 判断、决策等主不雅因素的阻挡而影响其对信息的占有以及对经济形式、证券价钱 走势的判断而产生的风险，或者由于基金管制东说念主里面阻挡不完善而导致基金财产 损失的风险。 障等突发情况而酿成的风险，或者由于操作过程中的毅力和舛讹而产生的风险。 规操作、讹诈行动等原因酿成的风险。   五、本基金特定风险   本基金为 ETF 聚合基金，主要投资于方针 ETF，因此方针 ETF 濒临的风险 （例如方针 ETF 的管制风险、操气派险、基金份额二级市集往还价钱折溢价的 风险和期间风险等风险）可能径直或波折成为本基金的风险。   本基金为方针 ETF 的聚合基金，但不可保证本基金的发达与方针 ETF 的表 现完全一致，产生各异的原因包括以下几个方面：   （1）投资对象和投资范围的不同，会导致两只基金的功绩有各异；   （2）投资管制方式的不同，如在指数化投资过程中，不同的管制方式会导 致追踪指数的水平、期间妙技、买入卖出的时机采选等的不同，会导致两只基金 的功绩有各异；   （3）基金范围、投资成本、各式用度与税收的不同，会导致两只基金的业 绩有各异。由于两只基金的投资对象和投资范围不同，投资管制方式不同，基金 范围也可能不同，是以，本基金的投资成本、各式用度及税收可能不同于方针 ETF；    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （4）现款比例及现款管制方式的不同，会导致两只基金的功绩有各异。本 基金每个往还日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往还保证金后，捏有的现款或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括 结算备付金、存出保证金和应收申购款等。而方针 ETF 则莫得这项规矩。   （1）标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司筹办景色、 投资东说念主脸色和往还轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。   （2）标的指数变更的风险   尽管可能性很小，但根据基金合同规矩，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调理， 基金的收益风险特征将与新的标的指数保捏一致，投资东说念主须承担此项调理带来的 风险与成本。 方针的风险   以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可 能使基金的追踪时弊阻挡未达约定方针：   （1）由于标的指数调理成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调 整中产生追踪偏离度与追踪时弊。   （2）由于标的指数成份股发生送配股、增发等行动导致成份股在标的指数 中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调理中产生追踪偏离度和追踪时弊。   （3）成份股派发现款红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收 益率偏离标的指数收益率，从而产生追踪偏离度。   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时调理投资 组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪时弊。   （5）由于基金投资过程中的证券往还成本，以及基金管制费和托管费等费 用的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪时弊。   （6）在本基金指数化投资过程中，基金管制东说念主的管制才略，例如追踪指数    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 的水平、期间妙技、买入卖出的时机采选等，都会对本基金的收益产生影响，从 而影响本基金对标的指数的追踪程度。   （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的阻挡，基金投资组合 中个别股票的捏有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全同样；因枯竭卖 空、对冲机制相等他器具酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现 金变动；因指数发布机构指数编制舛讹等，由此产生追踪偏离度与追踪时弊。   如因标的指数编制法则调理或其他因素导致本基金的追踪时弊阻挡未达约 定方针，本基金净值发达与指数价钱走势可能发生较大偏离。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管制和预防，异日指数编制机构可 能由于各式原因罢手对指数的管制和预防，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个服务日内向中国证监会阐发并建议处置有计划，如更换基金标的 指数、调度运作方式，与其他基金合并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召 集基金份额捏有东说念主大会进行表决。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处置有计划确依期间，基金管制 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往还日的指数信息死守基金份额捏有东说念主 利益优先原则支捏基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数发达与关联市集发达有在各异，影响投资收益。   标的指数成份股可能因各式原因临时或耐久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：   ①基金可能因无法实时调理投资组合而导致追踪偏离度和追踪时弊扩大。   ②在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出 成份股以获取足额的相宜要求的赎回款项，由此基金管制东说念主可能采选暂停赎回的 顺序，投资者将濒临无法赎回全部或部分基金份额的风险。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生昭着负面事件濒临退市，且指数 编制机构暂未作出调理的，基金管制东说念主应当按照捏有东说念主利益优先的原则，履行内 部决策圭表后实时对关联成份股进行调理，可能影响投资者的投资损益并使基金 产生追踪偏离度和追踪时弊。    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 产风险、现款流展望风险等与基础钞票关联的风险；2）钞票支捏证券信用增级 顺序关联风险、钞票支捏证券的利率风险、评级风险等与钞票支捏证券关联的风 险；3）管制东说念主失约违法风险、托管东说念主失约违法风险、专项计划账户管制风险、 钞票服务机构违法风险等与专项计划管制关联的风险；4）政策风险、税收风险、 发生不可抗力事件的风险、期间风险和操气派险等其他风险。 险、操气派险和法律风险等。由于股指期货时时具有杠杆效应，价钱波动比标的 器具更为剧烈。何况由于股指期货订价复杂，不恰当的估值可能使基金钞票濒临 损失风险。股指期货汲取保证金往还轨制，由于保证金往还具有杠杆性，当出现 不利行情时，股价指数眇小的变动就可能会使投资东说念主权益遭受较大损失。股指期 货汲取逐日无欠债结算轨制，如若莫得在规矩的时期内补足保证金，按规矩将被 强制平仓，可能给投资东说念主带来损失。 格波动影响，存托凭证的境外基础证券的关联风险可能径直或波折成为本基金的 风险。 基金合同自动断绝，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会连接基金合同期限。投 资东说念主将濒临基金合同可能断绝的不敬佩性风险。 在信用风险、投资风险和合规风险等风险。基金份额捏有东说念主需承担由此带来的风 险与成本。具体而言，信用风险是指基金在融资、转融通证券出借业务中，因交 易敌手方失约无法按期偿付本金、利息等证券关联权益，返还证券，导致基金资 产损失的风险。投资风险是指基金在融资或转融通证券出借业务中，因投资策略 失败、对投资标的预判失实等导致基金钞票损失的风险。合规风险是指由于违背 关联监管法则，从而受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关规矩 范围、风坎坷挡磋商跳动监管部门规矩阀值等。   六、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评 级可能不一致的风险   国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中波及基金风险收益特征或风险状 况的表述仅为主要基于基金投资场地与策略特性的笼统性表述；而本基金各销售 机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者恰当性管制实施 指点（试行）》及里面评级圭臬，将基金产物按照风险由低到高法则进行风险级 别评定分手，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金 法律文献中的风险收益特征或风险景色表述并不消然一致或存在对应关系。同 时，不同销售机构因其采选的具体评价圭臬和方法的各异，对归并产物风险级别 的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市集变化及基金实验运 作情况等当令调理对本基金的风险评级。敬请投资东说念主明察，在购买本基金时按照 销售机构的要求完成风险承受才略与产物风险之间的匹配检修，并须实时怜惜销 售机构对于本基金风险评级的调理情况，严慎作出投资决策。   七、其他风险   除以上主要风险除外，基金还可能遭逢以下风险： 发性事件或不可抗原因出现故障，由此给基金投资带来风险； 完善而产生的风险； 因内幕往还、讹诈行动等产生的违法风险； 一定程度上影响服务的连气儿性，并可能对基金运作产生影响； 可能导致基金钞票的损失，影响基金收益水平；            第十八部分    基金的断绝与计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法则规矩    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议成功后 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行关联圭表后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主相接的； 基金合同自动断绝；   三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东说念主、具有从事证券关联业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产计帐小组长入汲取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐阐发；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐阐发进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 阐发出具法律见解书；    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （6）将计帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨有计划，将基金财产计帐后的全部剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产计帐阐发经具有证券、期 货关联业务经历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐阐发报中国证监会备案后   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法则另有 规矩的从其规矩。            第十九部分     基金合同内容节录   一、基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主的权利、义务   根据《基金法》、          《运作办法》相等他联系规矩，基金管制东说念主的权利包括但不 限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成功之日起，根据法律法则和《基金合同》寥寂运用 并管制基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法则规矩或中国证监会批 准的其他用度；      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律规矩监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度联系法律规矩，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采选必要顺序保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采选、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行动进行监督和处 理；   （9）担任或奉求其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律规矩决定基金收益的分拨有计划；   （11）在《基金合同》约定的范围内，谢绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈骗股东权利，为基金的利 益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转融 通证券出借；   （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）采选、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在相宜联系法律、法则的前提下，制订和调理联系基金认购、申购、 赎回、调度和非往还过户等业务法则；   （17）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》相等他联系规矩，基金管制东说念主的义务包括但不 限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （3）自《基金合同》成功之日起，以诚笃信用、严慎勤快的原则管制和运 用基金财产；   （4）配备充足的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹办方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风坎坷挡、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产彼此寥寂，对所管制的不同基金分别 管制，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》相等他联系规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选恰当合理的顺序使规划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的规矩，按联系规矩规划并公告基金净值信息， 敬佩基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐发；   （10）编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》相等他联系规矩，履行信息线路及 阐发义务；   （12）保守基金生意神秘，不深远基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》相等他联系规矩另有规矩外，在基金信息公开线路前应予守密，不 向他东说念主深远；   （13）按《基金合同》的约定敬佩基金收益分拨有计划，实时向基金份额捏有 东说念主分拨基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》相等他联系规矩召集基金份额捏有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按规矩保存基金财产管制业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相 关尊府 15 年以上，法律法则另有规矩的从其规矩；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规矩时期发出，何况 保证投资者大致按照《基金合同》规矩的时期和方式，随时查阅到与基金联系的    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到联系尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支捏、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临罢了、照章被驱除或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会 并文书基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而解任；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额捏有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的行动承担使命；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金管制东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 成功，基金管制东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在 基金召募期终局后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）引申成功的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》相等他联系规矩，基金托管东说念主的权利包括但不 限于：   （1）自《基金合同》成功之日起，照章律法则和《基金合同》的规矩安全 支捏基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法则规矩或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成首要损失的   国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 情形，应申诉中国证监会，并采选必要顺序保护基金投资者的利益；   （4）根据关联市集法则，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券、期货往还资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》相等他联系规矩，基金托管东说念主的义务包括但不 限于：   （1）以诚笃信用、勤快尽责的原则捏有并安全支捏基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业场面，配备充足的、 及格的闇练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风坎坷挡、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产彼此寥寂；对所托管的不同的基金分别竖立账户，寥寂核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面彼此寥寂；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》相等他联系规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）支捏由基金管制东说念主代表基金签订的与基金联系的首要合同及联系凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所 需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、 交割事宜；   （7）保守基金生意神秘，除《基金法》、《基金合同》相等他联系规矩另有 规矩外，在基金信息公开线路前赐与守密，不得向他东说念主深远；   （8）复核、审查基金管制东说念主规划的基金钞票净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动联系的信息线路事项；   （10）对基金财务司帐阐发、季度阐发、中期阐发和年度阐发出具见解，说 明基金管制东说念主在各紧要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；如若    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金管制东说念主有未引申《基金合同》规矩的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采选 了恰当的顺序；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关联尊府 15 年以 上，法律法则另有规矩的从其规矩；   （12）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （13）按规矩制作关联账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或联系规矩向基金份额捏有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》相等他联系规矩，召集基金份额捏有东说念主 大会或配合基金管制东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的规矩监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支捏、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临罢了、照章被驱除或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会 和银行业监督管制机构，并文书基金管制东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，得意担抵偿使命，其抵偿 使命不因其退任而解任；   （20）按规矩监督基金管制东说念主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义 务，基金管制东说念主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主 利益向基金管制东说念主追偿；   （21）引申成功的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》相等他联系规矩，基金份额捏有东说念主的权利包括 但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其捏有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （5）出席或者委用代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会 审议事项诈骗表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息尊府；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）按照本基金合同的约定出席或者委用代表出席方针 ETF 基金份额捏有 东说念主大会并对方针 ETF 基金份额捏有东说念主大会审议事项诈骗表决权；   （10）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》相等他联系规矩，基金份额捏有东说念主的义务包括 但不限于：   （1）厚爱阅读并遵从《基金合同》、招募说明书等信息线路文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）怜惜基金信息线路，实时诈骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》断绝的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金相等他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）引申成功的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往还过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）发起资金提供方捏有认购的基金份额不少于 3 年；   （10）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的圭表和法则   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份 额领有对等的投票权。   鉴于本基金是方针 ETF 的聚合基金，本基金的基金份额捏有东说念主不错凭所捏    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 有的本基金基金份额出席或者委用代表出席方针 ETF 的基金份额捏有东说念主大会并 参与表决，其捏有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在方针 ETF 基金 份额捏有东说念主大会的权益登记日，本基金捏有方针 ETF 基金份额的总和乘以该基 金份额捏有东说念主所捏有的本基金份额占本基金总份额的比例。规划结果按照四舍五 入的方法，保留到整数位。   本基金的基金管制东说念主不应以本基金的口头代表本基金的全体基金份额捏有 东说念主以方针 ETF 的基金份额捏有东说念主的身份诈骗方针 ETF 的基金份额捏有东说念主大会的 表决权，但可接受本基金的特定基金份额捏有东说念主的奉求以本基金的基金份额捏有 东说念主代理东说念主的身份出席方针 ETF 的基金份额捏有东说念主大会并参与表决。   本基金的基金管制东说念主代表本基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集方针 ETF 基金份额捏有东说念主大会的，须先遵命本基金基金合同的约定召开本基金的基金 份额捏有东说念主大会。本基金的基金份额捏有东说念主大会决定提议召开或召集方针 ETF 基金份额捏有东说念主大会的，由本基金基金管制东说念主代表本基金的基金份额捏有东说念主提议 召开或召集方针 ETF 基金份额捏有东说念主大会。   本基金份额捏有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 律法则、中国证监会另有规矩或基金合同另有约定的除外）：   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调度基金运作方式；   （5）调理基金管制东说念主、基金托管东说念主的报答圭臬或进步销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额捏有东说念主大会圭表；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （11）基金管制东说念主代表本基金基金份额捏有东说念主提议召开或召集方针 ETF 基    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 金份额捏有东说念主大会；   （12）单独或揣度捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额捏有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额规划，下同）就归并事项书 面要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （13）对基金合同当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （14）法律法则、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额 捏有东说念主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法则和《基金合同》规矩的范围内调理本基金的申购费率、调 低赎回费率或销售服务费率、或在对现有基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响 的前提下变更收费方式；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生首要变化；   （5）在法律法则规矩或中国证监会许可的范围内且对基金份额捏有东说念主利益 无本质性不利影响的前提下，加多份额类别，或调理基金份额分类办法及法则；   （6）在法律法则规矩或中国证监会许可的范围内且对基金份额捏有东说念主利益 无本质性不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；   （7）标的指数改名或调理指数编制方法，以及由此变更标的指数及功绩比 较基准；   （8）在不违背法律法则及对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响的前提 下，基金管制东说念主、登记机构、销售机构调理联系基金认购、申购、赎回、调度、 收益分拨、非往还过户、转托管等业务的法则；   （9）按照法律法则和《基金合同》规矩不需召开基金份额捏有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 金管制东说念主召集。 建议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金管制 东说念主，基金管制东说念主应当配合。 求召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金管制东说念主建议书面提议。基金管制东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基金份额 捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额捏有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基 金份额捏有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见知基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 开基金份额捏有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或揣度代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻塞、侵扰。 益登记日。   （三）召开基金份额捏有东说念主大会的文书时期、文书内容、文书方式 告。基金份额捏有东说念主大领路知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议神志；   国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （2）会议拟审议的事项、议事圭表和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求阐述的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设有计划东说念主姓名及有计划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额捏有东说念主大会所采选的具体通讯方式、奉求的公证机关相等联 系方式和有计划东说念主、表决见解寄交的截止时期和收取方式。 决见解的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管制东说念主 到指定地点对表决见解的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行 书面文书基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见解的计票进行监督。基金 管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见解的计票进行监督的，不影响表决见解 的计票着力。   （四）基金份额捏有东说念主出席会议的方式   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主敬佩。 代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏 有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主 捏有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求阐述相宜法律法则、《基金合 同》和会议文书的规矩，何况捏有基金份额的凭证与基金管制东说念主捏有的登记尊府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证透露， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从新召集基金份额捏有东说念主大会。从新召 集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 神志或基金合同约定的其他方式在表决截止日当年投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个服务日内连 续公布关联教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管制东说念主）到指定地点对表决见解的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文书规矩的方式收取基金份额捏有东说念主的表决见解；基金托管东说念主或基金管制东说念主经 文书不参加收取表决见解的，不影响表决着力；   （3）本东说念主径直出具表决见解或授权他东说念主代表出具表决见解的，基金份额捏 有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具表决见解或授权他东说念主代表出具表决见解基金份额捏有东说念主所 捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额捏有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额捏有东说念主大会。从新召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主径直出具表决见解或授权他东说念主代表出具 表决见解；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见解的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决见解的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决见解的 代理东说念主出具的奉求东说念主捏有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求阐述符 正当律法则、《基金合同》和会议文书的规矩，并与基金登记机构记录相符。    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额捏有东说念主大会，具体方式在会议文书 中列明。 汲取其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相勾通的方式召开基金份额 捏有东说念主大会，会议圭表比照现场开会和通讯方式开会的圭表进行。表决方式上， 在法律法则和监管机构允许的情况下，基金份额捏有东说念主也不错汲取网罗、电话或 其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主敬佩并在会议文书中载明。   （五）议事内容与圭表   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定断绝《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 额捏有东说念主大会谈论的其他事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召辘集议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主捏东说念主按照下列第（七）条规矩圭表敬佩 和公布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决 议。大会主捏东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能 主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏；如若基金管制东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有 东说念主和代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额捏有东说念主作 为该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主捏 基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份阐述文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主 姓名（或单元称呼）和有计划方式等事项。    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和卓越决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以 卓越决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调度基金运作方式、更换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、断绝《基金合同》、本基 金与其他基金合并以卓越决议通过方为灵验。   基金份额捏有东说念主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的 相悖把柄阐述，不然提交相宜会议文书中规矩的阐发基金份额捏有东说念主身份文献的 表决视为灵验出席的基金份额捏有东说念主，口头相宜会议文书规矩的表决见解视为有 效表决，表决见解隐晦不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意 见的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏 东说念主应当在会议运行后晓示在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额捏有东说念主自行召集或大会固然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议运行    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 后晓示在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主捏东说念主当 场公布计票结果。   （3）如若会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行从新盘货。监票东说念主应当进行 从新盘货，从新盘货以一次为限。从新盘货后，大会主捏东说念主应当赶快公布从新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决见解的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成功与公告   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起成功。   基金份额捏有东说念主大会决议自成功之日起 2 日内在指定媒介上公告。如若汲取 通讯方式进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当引申成功的基金份额捏有东说念主 大会的决议。成功的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金管制 东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。   （九）本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事圭表、表 决条件等规矩，但凡径直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致关联内 容被取消或变更的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对 本部天职容进行修改和调理，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   三、基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议成功后 2 日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行关联圭表后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主相接的； 基金合同自动断绝；   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东说念主、具有从事证券关联业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产计帐小组长入汲取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐阐发；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐阐发进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 阐发出具法律见解书；   （6）将计帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨有计划，将基金财产计帐后的全部剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产计帐阐发经具有证券、期 货关联业务经历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐阐发报中国证监会备案后   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法则另有 规矩的从其规矩。   四、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议，应经友好协商处置，如经友好协商未能处置的，则任何一方有权将争议提交 位于北京市的中国海外经济贸易仲裁委员会，按照届时灵验的仲裁法则进行仲 裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力，仲裁用度由败诉方承 担。      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）  争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，链接忠实、勤快、尽责 地履行基金合同规矩的义务，预防基金份额捏有东说念主的正当权益。  《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台地区法律）管 辖。  五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场面和营业场面查阅。             第二十部分      托管公约内容节录  一、基金托管公约当事东说念主  （一）基金管制东说念主  称呼：国泰基金管制有限公司  住所：中国（上海）开脱贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室  法定代表东说念主：周向勇  成立时期：1998 年 3 月 5 日  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】5 号  注册成本：壹亿壹仟万元东说念主民币  组织神志：有限使命公司  筹办范围：基金设立、基金业务管制，及中国证监会批准的其他业务  存续期间：捏续筹办  电话：400-888-8688  有计划东说念主：辛怡  （二）基金托管东说念主  称呼：中国工商银行股份有限公司  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号  法定代表东说念主：廖林  电话：（010）66105799  传真：（010）66105798  有计划东说念主：郭明  成立时期：1984 年 1 月 1 日     国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   组织神志：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元   批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东说念主民银行专门诈骗中央银行职 能的决定》（国发1983146 号）   存续期间：捏续筹办   筹办范围：办理东说念主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子 承兑、贴现、转贴现、各样汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保； 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金计帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、异邦政 府和海外金融机构贷款业务；支捏箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管制服务；年金账户管 理服务；通达式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信看望、商酌、见 证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务照管人服务；组织或参加银团贷款；外汇进款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借债； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管制机构批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资行动诈骗监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金主要投资于方针 ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地完了 投资方针，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板相等他 经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单子、 金融债、企业债、公司债、公开刊行的次级债、地方政府债券、政府支捏机构债 券、中期单子、可调度债券（含分离往还可转债的纯债部分）、可交换债券、短 期融资券、超短期融资券等）、债券回购、钞票支捏证券、银行进款、同行存单、 货币市集器具、股指期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融工        国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 具（但须相宜中国证监会关联规矩）。   在法律法则允许的情况下，在履行恰当圭表后，本基金不错参与融资和转融 通证券出借。   基金的投资组合比例为：本基金投资于方针 ETF 的比例不低于基金钞票净 值的 90%。每个往还日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往还保证金后，本基金 捏有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例阻挡，基 金管制东说念主在履行恰当圭表后，不错相应调理本基金的投资范围和投资比例规矩。   本基金不得投资于关联法律、法则、部门规章及《基金合同》荫庇投资的投 资器具。 投融资比例进行监督：   （1）本基金投资于方针 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%；   （2）每个往还日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往还保证金后，本基金 捏有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资于归并原始权益东说念主的各样钞票支捏证券的比例，不得跳动 基金钞票净值的 10%；   （4）本基金捏有的全部钞票支捏证券，其市值不得跳动基金钞票净值的   （5）本基金捏有的归并（指归并信用级别）钞票支捏证券的比例，不得超 过该钞票支捏证券范围的 10%；   （6）本基金管制东说念主管制且由本基金托管东说念主托管的全部基金投资于归并原始 权益东说念主的各样钞票支捏证券，不得跳动其各样钞票支捏证券揣度范围的 10%；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支捏证 券。基金捏有钞票支捏证券期间，如若其信用品级着落、不再相宜投资圭臬，应 在评级阐发发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 钞票，本基金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金参加宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳动基 金钞票净值的 40%，参加宇宙银行间同行市集进行债券回购的最耐久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （10）本基金参与股指期货往还，应当遵从下列要求： 金钞票净值的 10%； 不得跳动基金钞票净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、钞票支捏证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购） 等； 捏有的股票总市值的 20%； 规划）应当相宜基金合同对于股票投资比例的联系约定； 不得跳动上一往还日基金钞票净值的 20%；   （11）本基金参与融资的，每个往还日日终，本基金捏有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跳动基金钞票净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务的，遵从以下投资阻挡： 上的出借证券应纳入《流动性风险管制规矩》所述流动性受限证券的范围； 均规划； 素以致基金投资不相宜上述比例阻挡的，基金管制东说念主不得新增出借业务；   （13）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值揣度不得跳动本基金钞票净    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管制东说念主之 外的因素以致基金不相宜该比例阻挡的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （14）本基金钞票总值不跳动基金钞票净值的 140%；   （15）本基金投资存托凭证的比例阻挡依照境内上市往还的股票引申，与境 内上市往还的股票合并规划。   因证券/期货市集波动、基金范围变动、标的指数成份股调理、标的指数成 份股流动性阻挡、方针 ETF 暂停申购、赎回或二级市集往还停牌等基金管制东说念主 之外的因素以致基金投资比例不相宜上述第（1）项规矩投资比例的，基金管制 东说念主应当在 20 个往还日内进行调理。除上述第（1）、                          （2）、                             （7）、                                （12）、                                    （13）情形 之外，因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动、标的指数成份 股调理、标的指数成份股流动性阻挡、方针 ETF 暂停申购、赎回或二级市集交 易停牌等基金管制东说念主之外的因素以致基金投资比例不相宜上述规矩投资比例的， 基金管制东说念主应当在 10 个往还日内进行调理，但中国证监会规矩的零碎情形除外。 法律法则另有规矩的从其规矩。基金管制东说念主线路基金托管东说念主投资监督职责的履行 受外部数据开首或系统开发等因素影响，基金管制东说念主应为托管东说念主系统调理预留所 需的合理必要时期。   基金管制东说念主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。期间，基金的投资范围应当相宜基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金投资的监督与检验自基金合同成功之日起运行。   法律法则或监管部门取消或变更上述阻挡，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行恰当圭表后，则本基金投资不再受关联阻挡或以变更后的规矩为准，无需召 开基金份额捏有东说念主大会审议。   基金管制东说念主应在出现可料到钞票范围大幅变动的情况下，至少提前 2 个服务 日肃肃向基金托管东说念主发函说明基金可能变动范围和公司应付顺序，便于托管东说念主实 施往还监督。 投资荫庇行动进行监督：   根据法律法则的规矩及《基金合同》的约定，本基金荫庇从事下列行动：      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资。   法律法则或监管部门取消或变更上述阻挡，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行恰当圭表后，则本基金投资不再受关联阻挡或以变更后的阻挡为准。 督。   基金管制东说念主参与银行间市集往还，应按照审慎的风坎坷挡原则评估往还敌手 资信风险，并自主采选往还敌手。基金托管东说念主发现基金管制东说念主与银行间市集的丙 类会员进行债券往还的，不错通过邮件、电话等两边认同的方式提醒基金管制东说念主， 基金管制东说念主应实时向基金托管东说念主提供可行性说明。基金管制东说念主应确保可行性说明 内容信得过、准确、好意思满。基金托管东说念主不合基金管制东说念主提供的可行性说明进行本质 审查。基金管制东说念主同意，经提醒后基金管制东说念主仍引申往还并酿成基金钞票损失的， 基金托管东说念主不承担使命。   基金管制东说念主在银行间市集进行现券买卖和回购往还时，以 DVP(券款兑付) 的往还结算方式进行往还。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用品级、进款银行的 支付才略等波及到进款银行采选方面的风险。基金管制东说念主应基于审慎原则评估存 款银行信用风险并据此采选进款银行。因基金管制东说念主违背上述原则给基金酿成的 损失，基金托管东说念主不承担任何使命，关联损失由基金管制东说念主先行承担。基金管制 东说念主履行先行赔付使命后，有权要求关联使命东说念主进行抵偿。基金托管东说念主的职责仅限 于督促基金管制东说念主履行先行赔付使命。   （1）基金投资通顺受限证券，应遵从《对于基金投资非公开刊行股票等流 通受限证券联系问题的文书》等联系法律法则规矩。   （2）通顺受限证券，包括由《上市公司证券刊行管制办法》表率的非公开 刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可往还   国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 证券，不包括由于发布首要音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证 券、回购往还中的质押券等通顺受限证券。   （3）基金管制东说念主应在基金初次投资通顺受限证券前，向基金托管东说念主提供经 基金管制东说念主董事会批准的联系基金投资通顺受限证券的投资决策进程、风坎坷挡 轨制。基金投资非公开刊行股票，基金管制东说念主还应提供基金管制东说念主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述尊府应包括但不限于基金投资通顺受限证券的投资额 度和投资比例阻挡情况。   基金管制东说念主应至少于初次引申投资指示之前两个服务日将上述尊府书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有充足的时期进行审核。基金托管东说念主应在收到上 述尊府后两个服务日内，以书面或其他两边认同的方式阐发收到上述尊府。   （4）基金投资通顺受限证券前，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供相宜法律 法则要求的联系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总 成本占基金钞票净值的比例、已捏有通顺受限证券市值占钞票净值的比例、资金 划付时期等。基金管制东说念主应保证上述信息的信得过、好意思满，并应至少于拟引申投资 指示前两个服务日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有充足的时 间进行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等通顺受限证券有 关问题的文书》规矩，对基金管制东说念主是否遵从法律法则进行监督，并审核基金管 理东说念主提供的联系书面信息。基金托管东说念主觉得上述尊府可能导致基金出现风险的， 有权要求基金管制东说念主在投资通顺受限证券前就该风险的捣毁或预防顺序进行补 充书面说明，并保留查抄基金管制东说念主风险管制部门就基金投资通顺受限证券出具 的风险评估阐发等备查尊府的权利。不然，基金托管东说念主有权谢绝引申联系指示。 因谢绝引申该指示酿成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何使命，并有权报 告中国证监会。   如基金管制东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。如若基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何使命。如若基金托管东说念主没 有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主得意担连带使命。   （二）基金托管东说念主应根据联系法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基   国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 金钞票净值规划、各样别基金份额净值规划、应收资金到账、基金用度开支及收 入敬佩、基金收益分拨、关联信息线路、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达 数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资运作相等他运作违背《基金法》、 《基金合同》、基金托管公约联系规矩时，应实时以书面神志文书基金管制东说念主限 期纠正，基金管制东说念主收到文书后应鄙人一个服务日实时查对，并以书面神志向基 金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。 基金管制东说念主对基金托管东说念主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应报 告中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金管制东说念主抵偿因其违背《基金合同》而 以致投资者遭受的损失。   对于依据往还圭表尚未成交的且基金托管东说念主在往还前大致监控的投资指示， 基金托管东说念主发现该投资指示违背关联法律法则规矩或者违背《基金合同》约定的， 应当谢绝引申，立即文书基金管制东说念主，并向中国证监会阐发。   对于必须于估值完成后方可获知的监控磋商或依据往还圭表还是成交的投 资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违背法律法则或者违背《基金合同》约定的， 应当立即文书基金管制东说念主，并阐发中国证监会。   基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在规矩时期内 恢复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按 照法则要求需向中国证监会报送基金监督阐发的，基金管制东说念主应积极配合提供相 关数据尊府和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有首要违法行动，应立即阐发中国证监会，同期 文书基金管制东说念主限期纠正。   基金管制东说念主无耿介事理，谢绝、辞谢基金托管东说念主根据本公约规矩诈骗监督权， 或采选拖延、讹诈等妙技妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东说念主建议警戒仍不改正的，基金托管东说念主应阐发中国证监会。   三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东说念主安全支捏基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 算账户等投资所需账户、复核基金管制东说念主规划的基金钞票净值和各样别基金份额 净值、根据管制东说念主指示办理计帐交收、关联信息线路和监督基金投资运作等行动。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未引申或无故延伸引申基金管制东说念主资金划拨指示、深远基金投资信息等 违背《基金法》、《基金合同》、本托管公约相等他联系规矩时，基金管制东说念主应及 时以书面神志文书基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文书后应实时查对阐发 并以书面神志向基金管制东说念主发出回函。在限期内，基金管制东说念主有权随时对文书县 项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金管制东说念主通 知的违法事项未能在限期内纠正的，基金管制东说念主应阐发中国证监会。基金管制东说念主 有义务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭受的损失。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主有首要违法行动，应立即阐发中国证监会和银行 业监督管制机构，同期文书基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关联资 料以供基金管制东说念主核查托管财产的好意思满性和信得过性，在规矩时期内恢复基金管制 东说念主并改正。   基金托管东说念主无耿介事理，谢绝、辞谢基金管制东说念主根据本公约规矩诈骗监督权， 或采选拖延、讹诈等妙技妨碍基金管制东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金管制 东说念主建议警戒仍不改正的，基金管制东说念主应阐发中国证监会。   四、基金财产支捏   （一）基金财产支捏的原则 走运用、刑事使命、分拨基金的任何财产。 户等投资所需账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的好意思满与独 立。    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 理东说念主负责与联系当事东说念主敬佩到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时文书基金管制东说念主采选顺序进行催收。由此 给基金酿成损失的，基金管制东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金的损失，基金托管 东说念主对此不承担使命。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务代理公约的约定，将认购资金划入基金管制 东说念主在具有托管经历的生意银行开设的国泰基金管制有限公司基金认购专户。该账 户由基金管制东说念主开立并管制。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金 额、基金份额捏有东说念主东说念主数相宜《基金法》、                   《运作办法》等联系规矩后，由基金管 理东说念主遴聘具有从事证券业务经历的司帐师事务所进行验资，出具验资阐发，出具 的验资阐发应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。验资 完成，基金管制东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金 开立的基金托管户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具阐发文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》成功的条件，由基金管制东说念主按 规矩办理退款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和管制   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设基金托管户，支捏基金的 银行进款。该账户的开设和管制由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币出入行动， 均需通过基金托管东说念主的基金托管户进行。   基金托管户的开立和使用，限于雕悍开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和 基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任 何银行账户进行本基金业务除外的行动。   基金托管户的管制应相宜《东说念主民币银行结算账户管制办法》、                             《现款管制暂行 条例》、    《东说念主民币利率管制规矩》、               《利率管制暂行规矩》、                         《支付结算办法》以及银 行业监督管制机构的其他规矩。   （四）基金证券账户与证券往还资金账户的开设和管制   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限使命公司上海分    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 公司/深圳分公司开立基金证券往还资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于雕悍开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管制东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。   （五）债券托管账户的开立和管制    《基金合同》成功后，基金管制东说念主负责以基金的口头央求并取得参加宇宙 银行间同行拆借市集的往还经历，并代表基金进行往还；基金托管东说念主负责以基金 的口头在中央国债登记结算有限使命公司和银行间市集计帐所股份有限公司开 设银行间债券市集债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管东说念主负责基金的债 券的后台匹配及资金的计帐。 场回购主公约，原本由基金托管东说念主支捏，基金管制东说念主保存副本。   （六）其他账户的开设和管制   在本托管公约签订日之后，本基金被允许从事相宜法律法则规矩和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，如若波及关联账户的开设和使用，由基 金管制东说念主协助托管东说念主根据联系法律法则的规矩和《基金合同》的约定，开立联系 账户。该账户按联系法则使用并管制。   （七）基金财产投资的联系什物证券、银行进款证实书等有价凭证的支捏   基金财产投资的联系什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的支捏库。属 于基金托管东说念主实验灵验阻挡下的什物证券在基金托管东说念主支捏期间的损坏、灭失， 由此产生的使命应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构实验有 效阻挡或支捏的证券不承担支捏使命。   （八）与基金财产联系的首要合同的支捏   由基金管制东说念主代表基金签署的与基金联系的首要合同的原件分别应由基金 托管东说念主、基金管制东说念主支捏。除本公约另有规矩外，基金管制东说念主在代表基金签署与 基金联系的首要合同期应保证基金一方捏有两份以上的原本，以便基金管制东说念主和 基金托管东说念主至少各捏有一份原本的原件。基金管制东说念主在合同签署后 5 个服务日内 通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东说念主处。合同原件应 存放于基金管制东说念主和基金托管东说念主各自文献支捏部门 15 年以上。      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   五、基金钞票净值规划和司帐核算   （一）基金钞票净值的规划、复核的时期和圭表   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。各样基金份额的基 金份额净值是指规划日各样基金份额的基金钞票净值除以该规划日该类别基金 份额总份额后的数值。基金份额净值的规划保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的时弊计入基金财产。基金管制东说念主不错设立大额赎回情形 下的净值精度济急调理机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金管制东说念主应每个服务日对基金钞票估值。但基金管制东说念主根据法律法则或基 金合同的规矩暂停估值时除外。估值原则应相宜《基金合同》、                            《证券投资基金会 计核算业务指点》相等他法律、法则的规矩。用于基金信息线路的基金钞票净值 和各样别基金份额净值由基金管制东说念主负责规划，基金托管东说念主复核。基金管制东说念主应 于每个服务日往还终局后规划当日的各样别基金份额钞票净值并以两边认同的 方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值规划结果复核后以两边认同的方式发 送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主按约定对基金份额净值赐与公布。   根据《基金法》，基金管制东说念主规划并公告基金钞票净值，基金托管东说念主复核、 审查基金管制东说念主规划的基金钞票净值。因此，本基金的司帐使命方是基金管制东说念主， 就与本基金联系的司帐问题，如经关联各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达 成一致的见解，按照基金管制东说念主对基金钞票净值的规划结果对外赐与公布。法律 法则以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项，按国度最新规矩估 值。   （二）基金钞票估值方法   基金所领有的方针 ETF 基金份额、股票、债券和银行进款本息、应收款项、 股指期货合约、其他投资等钞票及欠债。   基金管制东说念主在敬佩关联金融钞票和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》、监管部门联系规矩。   （1）对存在活跃市集且大致获取同样钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往还日后未发生影响公允价值计 量的首要事件的，应汲取最近往还日的报价敬佩公允价值。有充足把柄标明估值 日或最近往还日的报价不可信得过反馈公允价值的，应付报价进行调理，敬佩公允 价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以同样钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值期间中沟通不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用 的阻挡等，如若该阻挡是针对钞票捏有者的，那么在估值期间中不应将该阻挡作 为特征沟通。此外，基金管制东说念主不应试虑因其多量捏有关联钞票或欠债所产生的 溢价或折价。   （2）对不存在活跃市集的投资品种，应汲取在当前情况下适用何况有充足 可利用数据和其他信息支捏的估值期间敬佩公允价值。汲取估值期间敬佩公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关联钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事件， 使潜在估值调理对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，应付估值 进行调理并敬佩公允价值。   本基金的估值方法为：   （1）方针 ETF 的估值   本基金捏有的方针 ETF 基金份额按估值日方针 ETF 基金的基金份额净值估 值。如该日方针 ETF 未公布净值，则按该日方针 ETF 最近公布的净值估值。   （2）证券往还所上市的有价证券的估值   ①往还所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往还所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无往还的，且最近往还日后经济环境未发生首要变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近往还日的市价（收 盘价）估值；如最近往还日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，调理 最近往还市价，敬佩公允价钱；   ②往还所上市往还或挂牌转让的不含权固定收益品种，考取估值日第三方估   国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   ③往还所上市往还或挂牌转让的含权固定收益品种，考取估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   ④往还所上市往还的可调度债券以逐日收盘价算作估值全价；   ⑤往还所上市不存在活跃市集的有价证券，汲取估值期间敬佩公允价值。交 易所市集挂牌转让的钞票支捏证券，汲取估值期间敬佩公允价值；   ⑥对在往还所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况 下，应以活跃市集上未经调理的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市集报价 未能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行调理以阐发估值日的公允 价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应汲取估值期间敬佩其公 允价值。   （3）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往还所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无往还的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初次公开刊行未上市的股票和债券，汲取估值期间敬佩公允价值，在估值 期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   ③在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、首 次公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大批往还取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往还中的质押券等通顺受限股票，按监管 机构或行业协会联系规矩敬佩公允价值。   （4）对宇宙银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未诈骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在昭着各异，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （5）归并债券同期在两个或两个以上市集往还的，按债券所处的市集分别 估值。      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （6）进款的估值方法   捏有的银行依期进款或文书进款以本金列示，按公约或合同利率逐日阐发利 息收入。   （7）因捏有股票而享有的配股权，汲取估值期间敬佩公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （8）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近往还日后经济环境未发生首要变化的，汲取最近往还日结 算价估值。国度有最新规矩的，按其规矩进行估值。   （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金管制东说念主不错汲取舞动订价机制， 以确保基金估值的刚正性。   （10）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的， 基金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。   （11）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市往还的股票引申，国度 有最新规矩的，按其规矩进行估值。   （12）关联法律法则以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项， 按国度最新规矩估值。   （三）估值舛讹的处理   因基金估值舛讹给投资者酿成损失的，应按照基金合同和本公约约定的估值 差错处理原则进行处理。   当基金管制东说念主规划的基金钞票净值、基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发 后公告的，由此酿成的投资者或基金的损失，应根据法律法则的规矩对投资者或 基金支付抵偿金，就实验向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金管制东说念主与基金 托管东说念主按照两边的罪状程度各自承担相应的使命。   由于一方当事东说念主提供的信息舛讹，另一方当事东说念主在采选了必要合理的顺序后 仍不可发现该舛讹，进而导致基金钞票净值、基金份额净值规划舛讹酿成投资者 或基金的损失，以及由此酿成以后往还日基金钞票净值、基金份额净值规划顺延 舛讹而引起的投资者或基金的损失，由提供舛讹信息确当事东说念主一方负责抵偿。   由于证券/期货往还所、期货公司相等登记结算公司发送的数据舛讹，或由      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 于其他不可抗力原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主固然还是采选必要、恰当、合理 的顺序进行检验，然则未能发现该舛讹的，由此酿成的基金钞票估值舛讹，基金 管制东说念主和基金托管东说念主解任抵偿使命。但基金管制东说念主和基金托管东说念主应当积极采选必 要的顺序捣毁或缩小由此酿成的影响。   当基金管制东说念主规划的基金钞票净值与基金托管东说念主的规划结果不一致时，关联 各方应本着勤快尽责的立场从新规划查对，如若终末仍无法达成一致，应以基金 管制东说念主的规划结果为准对外公布，由此酿成的损失以及因该往还日基金钞票净值 规划顺延舛讹而引起的损失由基金管制东说念主承担抵偿使命，基金托管东说念主不负抵偿责 任。   （四）基金账册的建立   基金管制东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》成功后，应按照关联各方约定的同 一记账方法和司帐处理原则，分别独赶快竖立、登录和支捏本基金的全套账册， 对关联各方各自的账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金钞票的安全。若双 方对司帐处理方法存在分歧，应以基金管制东说念主的处理方法为准。   经对账发现关联各方的账目存在不符的，基金管制东说念主和基金托管东说念主必须实时 查明原因并纠正，保证关联各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金钞票净值的规划和公告的，以基金管制 东说念主的账册为准。   （五）基金依期阐发的编制和复核   基金财务报表由基金管制东说念主和基金托管东说念主每月分别寥寂编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个服务日内完成。   在《基金合同》成功后，基金招募说明书的信息发生首要变更的，基金管制 东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基 金管制东说念主不再更新基金招募说明书。基金管制东说念主在季度终局之日起 15 个服务日 内完成季度阐发编制并公告；在司帐年度半年终了后两个月内完成中期阐发编制 并公告；在司帐年度终局后三个月内完成年度阐发编制并公告。   基金管制东说念主在 5 个服务日内完成月度阐发，在月度阐发完成当日，对阐发加 盖公章后，以加密传真方式将联系阐发提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 个服务日内进行复核，并将复核结果实时书面文书基金管制东说念主。基金管制东说念主在 7 个服务日内完成季度阐发，在季度阐发完成当日，将联系阐发提供基金托管东说念主复 核，基金托管东说念主在收到后 7 个服务日内进行复核，并将复核结果书面文书基金管 理东说念主。基金管制东说念主在 30 日内完成中期阐发，在中期阐发完成当日，将联系阐发 提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书 面文书基金管制东说念主。基金管制东说念主在 45 日内完成年度阐发，在年度阐发完成当日， 将联系阐发提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核 结果书面文书基金管制东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现关联各方的报表存在不符时，基金管制东说念主和 基金托管东说念主应共同查明原因，进行调理，调理以关联各方认同的账务处理方式为 准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管制东说念主提供的阐发上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核见解书，关联各方各自留存一份。如若基金管制东说念主 与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就关联报抒发成一致，基金管制东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关联情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务司帐阐发、季度阐发、中期阐发或年度阐发复核完毕后， 需盖印阐发或出具相应的复核阐发书，以备有权机构对关联文献审核时教导。   六、基金份额捏有东说念主名册的支捏   基金管制东说念主和基金托管东说念主须分别妥善支捏的基金份额捏有东说念主名册，包括《基 金合同》成功日、《基金合同》断绝日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、每年 包括基金份额捏有东说念主的称呼和捏有的基金份额。   基金份额捏有东说念主名册由基金的登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和支捏， 基金管制东说念主和基金托管东说念主应按照目前关联法则分别支捏基金份额捏有东说念主名册。保 管方式不错汲取电子或文档的神志。基金份额登记机构的保存期限自基金账户销 户之日起不得少于 20 年。   基金管制东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额捏有东说念主名册： 《基金合同》成功日、《基金合同》断绝日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册。基金份额捏有东说念主名册 的内容必须包括基金份额捏有东说念主的称呼和捏有的基金份额。其中每年 12 月 31      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 日的基金份额捏有东说念主名册应于下月前十个服务日内提交；《基金合同》成功日、 《基金合同》断绝日等波及到基金紧要事项日历的基金份额捏有东说念主名册应于发生 日后十个服务日内提交。   基金托管东说念主以电子版神志妥善支捏基金份额捏有东说念主名册，并依期刻成光盘备 份，保存期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所支捏的基金份额捏有东说念主名册用于基 金托管业务除外的其他用途，并应遵从守密义务。   若基金管制东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善支捏基金份额捏有东说念主名 册，应按联系法则规矩各自承担相应的使命。   七、争议处置方式   关联各方当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约联系的一切争议，应经 友好协商处置，如经友好协商未能处置的，则任何一方有权将争议提交位于北京 市的中国海外经济贸易仲裁委员会，按照届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁 决是终局的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，关联各方当事东说念主应信守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，链接 忠实、勤快、尽责地履行《基金合同》和托管公约规矩的义务，预防基金份额捏 有东说念主的正当权益。   本公约受中国法律（为本公约之目的，不含港澳台地区法律）统辖。   八、基金托管公约的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）托管公约的变更与断绝   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管 公约，其内容不得与《基金合同》的规矩有任何糟蹋。基金托管公约的变更报中 国证监会备案。   发生以下情况，经履行关联圭表后，本托管公约断绝：   （1）《基金合同》断绝；   （2）基金托管东说念主罢了、照章被驱除、歇业或有其他基金托管东说念主汲取基金资 产；   （3）基金管制东说念主罢了、照章被驱除、歇业或有其他基金管制东说念主汲取基金管    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 理权；   （4）发生法律法则或《基金合同》规矩的断绝事项。   （二）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 照《基金合同》和本托管公约的规矩链接履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、具有从事证券关联业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产计帐小组长入汲取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐阐发；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐阐发进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 阐发出具法律见解书；   （6）将计帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所捏证券的流动性受到阻挡而不 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付计帐用度；    国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）   (2)缴纳所欠税款；   (3)璧还基金债务；   (4)按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款(1)－(3)项规矩璧还前，不分拨给基金份额捏有东说念主。   （三）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产计帐阐发经具有证券、期 货关联业务经历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐阐发报中国证监会备案后   （四）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法则另有 规矩的从其规矩。         第二十一部分     对基金份额捏有东说念主的服务   基金管制东说念主承诺为基金份额捏有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管制东说念主根据基金份额捏有东说念主的需要和市集的变化，有权加多、修改这些 服务神志。   一、客户服务专线   二、客户投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过电话、信函、电邮、传真等方式建议商酌、建议、投诉等需 求，基金管制东说念主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。   三、短信教导发送服务   投资东说念主不错通过拨打基金管制东说念主客户服务电话、网站央求订制（退订）免费 的手机短信资讯。基金管制东说念主依期或不依期向投资东说念主发送短信资讯。   四、电子邮件电子刊物发送服务   投资东说念主不错通过拨打基金管制东说念主客户服务电话、网站央求订制（退订）免费 的电子邮件资讯。基金管制东说念主依期或不依期向投资东说念主发送电子资讯。   五、有计划基金管制东说念主      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号） 层     邮编：200082     六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法贯通的内容，请通过上述方式 有计划基金管制东说念主。请确保投资前，您/贵机构还是全面贯通了本招募说明书。                 第二十二部分          其他应线路事项         公告称呼           线路媒介                        日历 对于国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资 基金发起式聚合基金暂停大额申购、依期定额 《上海证券报》                    2023/12/23 投资及调度转入业务的公告 国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金                      《上海证券报》                    2024/1/2 发起式聚合基金分成公告 国泰基金管制有限公司高等管制东说念主员变更公告                  《中国证券报》   2024/3/27 国泰基金管制有限公司高等管制东说念主员变更公告                  《中国证券报》   2024/7/25 对于国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资 基金发起式聚合基金加多 E 类基金份额并修改 《上海证券报》                  2024/11/11 基金合同和托管公约的公告         第二十三部分            招募说明书存放相等查阅方式     本招募说明书存放在本基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场面，投 资东说念主可在办公时期免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件， 但应以招募说明书原本为准。基金管制东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。                     第二十四部分            备查文献     以下备查文献存放在本基金管制东说念主、基金托管东说念主的办公场面。投资东说念主可在办 公时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。     一、中国证监会对于准予国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起 式聚合基金注册的批复文献      国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金更新招募说明书（2024 年第一号）  二、《国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金基金合 同》  三、《国泰中证煤炭往还型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金托管协 议》  四、法律见解书  五、基金管制东说念主业务经历批件、营业牌照  六、基金托管东说念主业务经历批件、营业牌照  七、中国证监会要求的其他文献                                  国泰基金管制有限公司                                 二零二四年十一月十一日

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